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Método predictivo de volatilidad tipo cambio
Revista de Ciencias Economicas, 2011 Las series temporales descritas por precios de ciertos activos financieros tales como el de las acciones y divisas presentan dos principales características, excesos de kurtosis y clustering de volatilidad.
Jeffrey Viales Abellán
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La volatilidad acentúa la vulnerabilidad
Innovar: Revista de Ciencias Administrativas y Sociales, 2003 Este artículo muestra que en los años noventa la volatilidad financiera desestabilizó el sector real. La conjunción de ambas formas de volatilidad, la financiera y la real, ha acentuado la vulnerabilidad de las personas más débiles.
Jorge Iván González
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Economías inflamables en tiempos de COVID-19: La reventa de gasolina en la frontera de Venezuela-Brasil. [PDF]
J Lat Am Caribb Anthropol, 2022 Resumen La reventa de gasolina brasilera en la frontera Venezuela–Brasil es un acontecimiento emergente que facilita el entendimiento sociopolítico nuevo de las estrategias de sobrevivencia locales más allá de la resiliencia social e informalidad en tiempos de crisis.
Morillo Ramos M, van Roekel E.
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Revista Espanola De Financiacion Y Contabilidad, 2002 En este trabajo se revisan los distintos modelos propuestos en la literatura para medir la volatilidad en series financieras. El interés se centra en aquellos modelos univariantes que utilizan la propia historia de la serie de rendimientos para la estimación de la misma.
M Dolores Robles
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Estudios Gerenciales, 2015 El objetivo de este artículo es evaluar la posibilidad de expansión de una red integrada de servicios de salud mediante el uso de valoración por opciones reales.
Germán González-Echeverri +2 more
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Cambios estructurales en la volatilidad del crecimiento económico en Uruguay y los países del Mercosur [PDF]
Desarrollo y Sociedad, 2023 Este artículo investiga los cambios estructurales en la volatilidad cíclica del crecimiento de las economías de Uruguay, Argentina y Brasil entre 1980 y 2018.
Bibiana Lanzilotta +2 more
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Predicción de la volatilidad en el mercado del petróleo mexicano ante la presencia de efectos asimétricos [PDF]
Cuadernos de Economía, 2015 Esta investigación evalúa el poder predictivo de una familia de modelos GARCH usados en la predicción de la volatilidad de los rendimientos de la Mezcla Mexicana de Exportación durante el periodo del 2 de enero de 1989 al 30 de diciembre de 2011.
Raúl De Jesús Gutiérrez +2 more
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Volatilidad y COVID-19: evidencia empírica internacional
Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF, 2021 Se estudió la relación entre los efectos de la pandemia de COVID-19 y la volatilidad realizada. Además, se analizó el posible nexo entre las medidas de mitigación y contención adoptadas por los gobiernos y la volatilidad realizada.
Tomás Gómez Rodríguez +2 more
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Pronóstico y estructuras de volatilidad multiperíodo de la tasa de cambio del peso colombiano [PDF]
Cuadernos de Economía, 2008 El modelo gaussiano GARCH(1,1) ha sido empleado, tradicionalmente, en el estudio de la tasa de cambio; sin embargo, un número importante de estudios recientes (utilizando modelos FIGARCH e HYGARCH) ha encontrado evidencia de persistencia en su ...
Gallón Gómez Santiago +2 more
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Volatilidad, correlación y dependencia [PDF]
, 2016 Análisis de la volatilidad en el entorno ...
Sentana, Enrique
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