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La modelización de la volatilidad del mercado bursátil español [PDF]
, 1995 En este trabajo se obtiene evidencia empirica sobre las regularidades que caracterizan la volatilidad del mercado español de renta variable. Los modelos estimados presentan, en general, un ajuste modesto y sugieren un comportamiento poco inercial de la ...
Alonso Sánchez, Francisco
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Gerenciamento de Resultados e Volatilidade Histórica
Revista de Contabilidade da UFBA, 2008 Este trabalho teve como objetivo investigar se o gerenciamento de resultados influencia a volatilidade histórica dos retornos das ações das empresas brasileiras negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo. Para uma amostra de 2.273 observações, que compreende o período 1996 a 2006, foi estimado um modelo de análise de regressão, no qual a variável ...
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América Latina Hoy, 2010 The article explores the consequences of the electoral formula and the effective threshold, the size of electoral circumscriptions and the number of congressional representatives on the levels of disproportional representation that exists in the ...
Ernesto HERNÁNDEZ NORZAGARAY
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Volatilidade implícita: estudo de caso
, 2012 Given the current situation of instability in financial markets, the study of volatility may provide important clues to investors in the sense that they operate efficiently their surplus capital, taking into account that they have to choose from a variety of financial instruments with different characteristics risk and profitability.
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Choques externos, volatilidad macroeconómica y crecimiento económico en Venezuela
, 2013 El proyecto de investigación estuvo centrado en establecer las relaciones entre choques petroleros, la volatilidad macroeconómica y el crecimiento económico.
Peña Parra, Carlos José
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Comportamiento de la volatilidad del tipo de México, 1970-2010
, 2011 Este artículo presenta un análisis del comportamiento de la volatilidad del tipo de cambio de México durante 1970-2010. Se encontró que la volatilidad del tipo de cambio real no mostró alteraciones significativas al contrastar los periodos de economía ...
Pamela Gómez Mendoza +1 more
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Modelo de Markowitz y Modelo de Black-Litterman en la Optimización de Portafolios de Inversión
TecnoLógicas, 2011 La optimización de portafolios de inversión es un aspecto central en el mundo financiero. El modelo de Markowitz ha logrado éxito a nivel teórico en el medio de las finanzas, en cuanto a la estructuración de portafolios y en la búsqueda de la ...
Luis C. Franco-Arbeláez +2 more
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El sector primario exportador y su volatilidad en el Perú [PDF]
, 2017 Las economías cuyo sector exportador depende fuertemente de productos primarios son consideradas mucho más vulnerables a choques externos. Estos choques externos suelen deteriorar los precios internacionales de los productos exportados, con los ...
Pinillos Chacon, Mayra Jhoselyn +1 more
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Dinámica y volatilidad en los índices bursátiles de los países de la Alianza Pacífico
Panorama Económico, 2016 El Acuerdo del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) suscrito entre Peru, Chile, Colombia y Mexico fue suscrito en el marco de la Alianza del Pacífico, siguiendo la experiencia de la Union Europea y los procesos de integración en Asia y Medio Este ...
Jaime Rojas-Mora +1 more
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The theory and empirics of the structural reshaping of globalization. [PDF]
J Int Bus Stud, 2020 Buckley PJ.
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