Modelos Arch: un análisis de volatilidad de series temporales financieras
, 1999 El presente trabajo se enmarca dentro de la modelización de la volatilidad de series temporales financieras mediante la consideración de procesos ARCH. El objetivo está en contrastar la presencia de heterocedasticidad condicional debida a la existencia de dependencias no lineales cola serie.
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Instrumentos derivados: estrategia financiera para mitigar la volatilidad precio del sector agropecuario argentino [PDF]
, 2018 Fil: Coria, Francisco Gustavo. Universidad Católica de Córdoba.
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Acciones especulativas y desplomes financieros [PDF]
, 2010 Burbujas financieras, caídas estrepitosas de las acciones, corridas bancarias y rebotes especulativos son características que describen perfectamente el período comprendido entre 1971 y 2009. Ante la inestabilidad y la incertidumbre podríamos afirmar que
Girón, Alicia
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Cincuenta años de ciclos del mercado petrolero internacional, 1972-2022
Perfiles LatinoamericanosMediante estadística comparada y coeficientes de correlación, se analiza el comportamiento de los precios del petróleo desde el año previo al embargo de los países petroleros árabes que fue consecuencia de la guerra de Yom Kipur y condujo a un profundo ...
Roberto Gutiérrez-Rodríguez
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Cómo invertir en volatilidad con opciones financieras: una aplicación práctica
, 2019 Universidad de Sevilla.
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Herramienta computacional para calcular la volatilidad de los bonos [PDF]
, 2011 Esta tesis se realizó con el fin de facilitar el cálculo de la duración y la volatilidad de diferentes tipos de bonos; aportándole al usuario una herramienta de fácil manejo con la cual pueda tomar decisiones sobre su portafolio de bonos o sobre las ...
Pizarro Betancurt, Andrés Felipe +1 more
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Medición de la volatilidad del igbc y la trm utilizando las metodologías lognormal y montecarlo
CLIO América, 2014 El presente documento muestra los resultados de una investigación que intentaba demostrar la validez de las estimaciones realizadas por la Superintendencia Financiera Colombiana sobre la volatilidad de los parámetros IGBC y TRM utilizados en el cálculo ...
Alberto Muñoz Santiago +2 more
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Comprendiendo la metrica de riesgo beta [PDF]
, 2012 Históricamente en el mundo de los negocios, siempre se ha procurado eliminar o reducir toda posibilidad de fracaso en cada actividad riesgosa que se emprende; y particularmente en el mundo de las finanzas y las decisiones de negocios, esto ha significado
Monge Vaquero, Reina Patricia
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MODELACIÓN NACIONAL DE PORTAFOLIO EN TÍTULOS DE RENTA VARIABLE, 2007-2009
Tendencias, 2009 En el artículo se exponen los resultados del proceso de modelación de portafolio para cinco firmas que cotizan actualmente en la Bolsa de Valores de Colombia.
Julio César Riascos
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EGARCH: un modelo asimétrico para estimar la volatilidad de series financieras
, 2010 En la modelación de las volatilidades con cambios súbitos, es imperativo usar modelos que permitan describir y analizar el dinamismo de la volatilidad, ya que los inversionistas, entre otras cosas, pueden estar interesados en estimar la tasa de retorno y la volatilidad de un instrumento financiero u otros derivados, sólo durante el período de tenencia.
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