Results 111 to 120 of about 45,832 (172)
, 2008 Los modelos de volatilidad estocástica (SV) tienen propiedades que los convierten en una alternativa atractiva a los populares modelos GARCH para representar la evolución de la volatilidad. En general, son más flexibles para representar las propiedades empíricas características de los rendimientos financieros y, desde el punto de vista teórico, están ...
Ruiz Ortega, Esther +1 more
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Interstitial pneumonia following exposure to fluorocarbon polymers. [PDF]
J Bras Pneumol, 2014 Algranti E, Mauad T.
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Myopic Loss Aversion and House-Money Effect Overseas: an experimental approach [PDF]
Recent literature has found two behavioral effects - house-money and myopic loss aversion (MLA) - in several experimental designs. We show that although we can find a house-money effect using survey methods this evidence disappears when we study ...
Benjamin M. Tabak +2 more
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Estimación de modelos de volatilidad estocástica
Rect@, 2003 La volatilidad es uno de los principales elementos que influyen en la evolución de los mercados financieros, puesto que a través de ella se puede estimar y medir la “cuantía” de los cambios que no se pueden predecir y que se producen en la rentabilidad de un activo financiero y también, se puede determinar cuál es el riesgo financiero del mercado o el ...
Ibar Alonso, Raquel. +1 more
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On the Information Content of Oil Future Prices [PDF]
This paper deals with the efficiency of the Brent Crude oil future contracts and tests whether futures can be used to predict realized oil spot prices.
Benjamin Miranda Tabak
core
Tributação da receita de juros, política monetária otimizada e volatilidade macroeconômica
BBR: Brazilian Business Review, 2011 Este ensaio estuda políticas monetárias discricionárias otimizadas como extensão do novo modelo básico Keynesiano, o qual incorpora tributação da receita de juros, focando no efeito das mudanças na alíquota da receita de juros sobre volatilidade ...
Eurilton Alves Araújo Júnior
doaj
Estimation of Economic Capital Concerning Operational Risk in a Brazilian Banking Industry Case [PDF]
The advance of globalization of the international financial market has implied a more complex portfolio risk for the banks. Furthermore, several points such as the growth of e-banking and the increase in accounting irregularities call attention to ...
Délio José Cordeiro Galvão +2 more
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