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Estimadores de volatilidade e construção de portefólios

open access: yes, 2014
Dissertação de mestrado em Economia (Economia Financeira), apresentada à Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, sob a orientação de José Alberto Soares da Fonseca e Pedro Manuel Cortesão Godinho.O estudo da volatilidade assume um papel ...
Vasco, Joel de Oliveira
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Transmissão da volatilidade nos mercados

open access: yes, 2015
Esta investigação analisa a transmissão da volatilidade entre os metais preciosos e os mercados bolsistas. É analisada a transmissão da volatilidade de quatro metais preciosos: o ouro, a prata, o paládio e a platina, e o índice S&P500. Recorreu-se à metodologia GARCH para estimar as suas volatilidades.
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Volatilidade implícita das opções de ações: uma análise sobre a capacidade de previsão do mercado sobre a volatilidade futura

open access: yes, 2010
O objetivo desse trabalho é avaliar a capacidade de previsão do mercado sobre a volatilidade futura a partir das informações obtidas nas opções de Petrobras e Vale, além de fazer uma comparação com modelos do tipo GARCH e EWMA.
Mello, Arthur Ribeiro de Aquino Figueiredo
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Computación Evolucionaria para Estimar Volatilidad [PDF]

open access: yesProceedings of the 16th LACCEI International Multi-Conference for Engineering, Education, and Technology: “Innovation in Education and Inclusion”, 2018
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