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Estimadores de volatilidade e construção de portefólios
Dissertação de mestrado em Economia (Economia Financeira), apresentada à Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, sob a orientação de José Alberto Soares da Fonseca e Pedro Manuel Cortesão Godinho.O estudo da volatilidade assume um papel ...
Vasco, Joel de Oliveira
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Transmissão da volatilidade nos mercados
Esta investigação analisa a transmissão da volatilidade entre os metais preciosos e os mercados bolsistas. É analisada a transmissão da volatilidade de quatro metais preciosos: o ouro, a prata, o paládio e a platina, e o índice S&P500. Recorreu-se à metodologia GARCH para estimar as suas volatilidades.
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O objetivo desse trabalho é avaliar a capacidade de previsão do mercado sobre a volatilidade futura a partir das informações obtidas nas opções de Petrobras e Vale, além de fazer uma comparação com modelos do tipo GARCH e EWMA.
Mello, Arthur Ribeiro de Aquino Figueiredo
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The goose of the golden eggs and the anatomy of a crisis: inflation, avian influenza, and the pandemic specter. [PDF]
Elias IV.
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[Colonial collections in Portugal and their invisibilities: João Jardim and the Municipal Museum of Figueira da Foz]. [PDF]
Figueira M, Lopes Q, Pereira E.
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[Productive Development Partnerships in Brazil: empirical evidence on productive capacity (2011-2024)]. [PDF]
Albareda A, Torres RL.
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Computación Evolucionaria para Estimar Volatilidad [PDF]
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