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Particularidades do mercado financeiro latino-americano
RAE: Revista de Administração de Empresas, 2001 Este artigo investiga o relacionamento risco-retorno, a presença de comportamento assimétrico na volatilidade condicionada e a de sazonalidade diária nas variações de preço e na própria volatilidade dos índices representativos dos mercados de ações.
Paulo Sergio Ceretta +1 more
doaj
Inovação ambiental e volatilidade das ações: o papel das práticas ESG e de suas dimensões
International journal of scientific management and tourismEste estudo tem como objetivo geral analisar a influência das práticas ESG e suas dimensões (ambientais, sociais e de governança) na inovação ambiental e na volatilidade do mercado de ações das empresas.
Flávia Barbosa de Brito Araújo +3 more
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Suffragium - Revista do Tribunal Regional Eleitoral do CearáO presente artigo aborda a questão da migração partidária no subsistema partidário de Rondônia, no período que abarca as eleições de 1982 a 2002.
Joao Paulo Saraiva Leão Viana
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Comovimentos na Volatilidade de Mercados Bolsistas Emergentes: Efeitos da Crise Financeira Global
Millenium, 2016 Neste trabalho é analisado o impacto da recente crise financeira global no comovimento dos mercados bolsistas emergentes, recorrendo à variável volatilidade condicionada.
Vítor Manuel de Sousa Gabriel +1 more
doaj
Swap cambial e volatilidade condicional da taxa de câmbio futuro real/dólar em períodos de crise
Revista EconomíaPara países em desenvolvimento a volatilidade na taxa de câmbio apresenta uma relação negativa com o produto, portanto este artigo analisa a efetividade das intervenções do Banco Central brasileiro, via contratos de swap na diminuição da volatilidade da ...
Marcelo da Silva Bego +2 more
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Revista de GeopolíticaEste estudo investiga regularidades da volatilidade intradiária e sua distribuição por escalas temporais, combinando modelagem condicional da variância e decomposição no domínio da frequência.
C. Pinheiro
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Volatilidade implícita das opções de ações: uma análise sobre a volatilidade futura [PDF]
, 2009 The purpose of this study is to examine the predictive power of the market about future volatility using the information obtained from the options on Petrobras and Vale. We will also compare the results with models such as GARCH and EWMA. Similar studies
Mello, Arthur Ribeiro de Aquino Figueiredo
core
Modelos GARCH em ações financeiras: um estudo de caso
Exacta, 2020 Este artigo tem por objetivo detalhar o protocolo de aplicação e avaliação dos modelos autorregressivos de heteroscedasticidade condicional generalizados (GARCH), com ênfase em especificar adequadamente a distribuição de probabilidade para os resíduos e
Paulo Siga Thomaz +4 more
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VOLATILIDADE CONDICIONAL E RISCO NA SÉRIE DE RETORNOS DOS PREÇOS DO CAFÉ NO PARANÁ
Revista Conhecimento ContábilO artigo analisa o risco associado às oscilações da série de retornos dos preços do café noestado do Paraná, utilizando a série de preços reais do quilo do café em coco recebidospelos produtores entre julho de 1994 e dezembro de 2025.
Alan Figueiredo Banni Aredes
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Impacto da divulgação de demonstrações contábeis na volatilidade dos preços das ações de empresas do setor de petróleo e gás [PDF]
, 2015 O mercado de capitais permite o fluxo de capital de quem poupa para quem necessita de recursos para investimento produtivo e cria condições que incentivam a formação de poupança e a direciona para as melhores alternativas.
Gabriela Peres Vilela de Carvalho
core