Uma análise da volatilidade das cotações do dólar à vista e futuro no mercado de câmbio do Brasil [PDF]
, 2012 A negociação de contratos futuros permite que os agentes econômicos gerenciem o risco de preço do ativo de interesse por meio das chamadas operações de hedge.
Ricardo Ribeiro Marinho
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Como o mercado de juros futuros reage à comunicação do Banco Central?
Economia Aplicada, 2010 O objetivo deste artigo é verificar se uma melhor comunicação por parte do Banco Central do Brasil torna a política monetária mais previsível. Conclui-se que as taxas de juros aumentam no dia da divulgação da ata, indicando que a comunicação do Banco ...
Adonias Evaristo Costa Filho +1 more
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Precificação de Opções sobre Contratos Futuros de Boi Gordo na BM & FBOVESPA
Economia Aplicada, 2018 Este artigo tem como objetivo aplicar o modelo de precificação de opções sobre contratos futuros, desenvolvido por \citet{Black1976}, ao mercado futuro de boi gordo.
Trícia Pontes, Sinézio Maia
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Brazilian Symposium on DatabasesEste artigo propõe uma abordagem inovadora para otimização de portfólios de ativos de alta volatilidade, integrando previsão de retorno com CNN+BiLSTM ao Modelo do Índice de Sharpe (MIS).
I. R. Soares, S. D. C. Canuto
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Volatilidade dos Fluxos de Caixa e a Estrutura de Capital das Empresas Abertas Brasileiras
Sociedade, Contabilidade e Gestão, 2021 O objetivo deste estudo é verificar se a estrutura de capital é afetada pela volatilidade dos fluxos de caixa das empresas abertas brasileiras. A amostra é composta por uma média de 156 empresas não financeiras listadas na B3 por ano no período de 2004 a
R. Martins +1 more
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A relação entre a volatilidade das variáveis macroeconômicas e os excessos de retornos das ações: um estudo para países desenvolvidos e em desenvolvimento [PDF]
, 2012 Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio-Econômico, Programa de Pós-Graduação em Economia, Florianópolis, 2012O presente trabalho teve como objetivo principal, examinar as relações entre as volatilidades dos fatores ...
Costa, Luis Fernando Corrêa da
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Os Efeitos Alavancagem e Feedback na Volatilidade do Mercado Acionário Brasileiro
Enfoque, 2017 O objetivo deste estudo foi realizar uma comparação das volatilidades entre o segmento tradicional e o Novo mercado da BOVESPA de janeiro de 2008 a dezembro de 2012.
Luciano Ferreira Carvalho +3 more
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Política de dividendos e volatilidade do preço das ações das empresas brasileiras de capital aberto
Research, Society and Development, 2021 O objetivo deste estudo é analisar a relação entre a política de dividendos, a partir de duas das suas principais medidas – dividend yield e payout – e a volatilidade do preço das ações (VPA) no mercado brasileiro no período de 2010 a 2018: a amostra ...
A. Rosa +2 more
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Previsão de volatilidade: uma comparação entre volatilidade implícita e realizada [PDF]
, 2011 Com origem no setor imobiliário americano, a crise de crédito de 2008 gerou grandes perdas nos mercados ao redor do mundo. O mês de outubro do mesmo ano concentrou a maior parte da turbulência, apresentando também uma explosão na volatilidade.
Azevedo, Luis Fernando Pereira
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Análise das relaçoes entre a volatilidade histórica e implícita e a volatilidade realizada do índice PSI-20 [PDF]
, 2007 A volatilidade desempenha um papel importante na avaliação dos activos financeiros, daí que proliferem na literatura estudos com vista à sua especificação e medida.
Duarte, Elisabete Fernanda Mendes
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