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O efeito da pandemia de COVID-19 na volatilidade do Ibovespa: uma análise empírica com modelos ARCH

Revista de Economia Mackenzie
Como a pandemia de covid-19 influenciou a volatilidade dos retornos do Ibo-vespa em seus diferentes períodos? Para responder a essa questão, este estudo teve como objetivo investigar os efeitos de reação, persistência, alavancagem e
Arthur Henrique Pinheiro Néo, Fábio Lúcio Rodrigues   +1 more
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Análise dinâmica de volatilidade para os setores do mercado acionário brasileiro: uma aplicação do modelo MRS-GARCH

RACE: Revista de Administração, Contabilidade e Economia, 2022
Nesse artigo, foi proposta uma análise da dinâmica de volatilidade nos setores do mercado acionário brasileiro, fazendo-se assim um estudo nos principais índices setoriais da Brasil, Bolsa, Balcão (B3). Utilizou-se o modelo de regimes de Markov.
Bruno Pereira Conte, Paulo Sérgio Ceretta   +1 more
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Governança corporativa: nível de evidenciação das informações e sua relação com a volatilidade das ações do Ibovespa Corporate governance: information disclosure level and its relation with the stock price volatility on Ibovespa

Revista Contabilidade & Finanças, 2006
Este estudo busca analisar se o nível de evidenciação de informações contábeis, apresentadas pelas empresas componentes do Ibovespa, influencia a volatilidade do retorno de suas ações quando negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, pois se espera que
Mara Jane Contrera Malacrida, Marina Mitiyo Yamamoto   +1 more
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A Probabilistic Approach for Assessing the Significance of Contextual Variables in Nonparametric Frontier Models: an Application for Brazilian Banks [PDF]

This article presents an empirical application illustrating the use of a nonparametric frontier model relying on a probabilistic definition of the production frontier.
Geraldo da Silva e Souza, Roberta Blass Staub   +1 more
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REGLAS FISCALES, CICLO Y VOLATILIDAD MACROECONÓMICA

Revista de Economía Política de Buenos Aires, 2011
Fil: Fanelli, Pablo Sebastián. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
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Forecasting Interest Rates: an application for Brazil [PDF]

Understanding the links between long and short-term interest rates is crucial for monetary policy makers, since Central Banks decide and set short-term interest rates in order to affect indirectly long-term interest rates, which affects aggregate ...
Benjamin M. Tabak, Eduardo J. A. Lima, Felipe Luduvice   +2 more
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Optimal Monetary Rules: The Case of Brazil [PDF]

Within a dynamic programming approach we derive an optimal rule for the central bank to attain it's inflation targeting goals. The short-run nominal interest rate is used as an instrument to achieve monetary objectives.
Benjamin Miranda Tabak, Charles Lima de Almeida, Geraldo da Silva e Souza, Marco Aurélio Peres   +3 more
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Trajetórias de crescimento e volatilidade macroeconômica no Mercosul: alguns elementos de análise empírica [PDF]

, 2004
International audienceTo determine whether the nature of economic integration is or is not a vector of macroeconomic volatility, it is essential, in the first place, to study the characteristics of different growth regimes in the MERCOSUR countries using
Saludjian, Alexis
core   +2 more sources

Options listing and the volatility of the underlying asset: a study on the derivative market function

RAE: Revista de Administração de Empresas, 1996
Os mercados de derivativos são vistos com muita desconfiança por inúmeras pessoas. Este trabalho analisa o efeito da introdução de opções sobre ações no mercado brasileiro buscando identificar uma outra justificativa para a existência destes mercados: a ...
Marc Chesney, William Eid Júnior
doaj  

Previsão de volatilidade da taxa de câmbio dólar/real por meio de modelagem GARCH

Revista de Economia Mackenzie
Um tema bastante procurado em termos científicos e práticos na ciência eco-nômica é a possibilidade de estimar previsões de distintas variáveis. E em espe-cial quando a finalidade é estimar previsões de séries financeiras de derivativos ou de moedas ...
Leandro Pereira da Silva
doaj   +1 more source