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Brazilian Journal of Political EconomyRESUMO O objetivo deste trabalho é investigar a importância do desalinhamento cambial e da volatilidade cambial para o crescimento da economia brasileira no período de 1995 a 2011.
FLÁVIO VILELA VIEIRA +1 more
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Análise da Volatilidade do Índice Bovespa: um estudo empírico utilizando modelos da classe ARCH
Contextus, 2007 A utilização de estudos sobre volatil idade como instrumento de orientação de investimentos e classifica ção de riscos tem sido uma estratégia muito utilizada no mercado de capitais.
Leiziane Neves de Ázara +3 more
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Modelos GARCH em ações financeiras: um estudo de caso
Exacta, 2020 Este artigo tem por objetivo detalhar o protocolo de aplicação e avaliação dos modelos autorregressivos de heteroscedasticidade condicional generalizados (GARCH), com ênfase em especificar adequadamente a distribuição de probabilidade para os resíduos e
Paulo Siga Thomaz +4 more
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Uma análise da volatilidade das cotações do dólar à vista e futuro no mercado de câmbio do Brasil
, 2012 A negociação de contratos futuros permite que os agentes econômicos gerenciem o risco de preço do ativo de interesse por meio das chamadas operações de hedge.
Ricardo Ribeiro Marinho
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Volatilidade e determinantes dos capitais externos: os casos do Brasil e dos EUA [PDF]
, 2020 A volatilidade dos capitais externos é um risco para a estabilidade macroeconômica e financeira. Este estudo identifica e analisa os determinantes da volatilidade dos capitais externos para o Brasil e os Estados Unidos do primeiro trimestre de 1990 ao ...
Farias, Eliene de Sá +1 more
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O cone de volatilidade no mercado de opções brasileiro
, 2014 Este trabalho tem como objetivo testar se cone de volatilidade aplicado ao mercado de opções brasileiro pode trazer informações adicionais à decisão de compra e venda de volatilidade.
Cerqueira, Rodrigo Jatobá +2 more
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La volatilidad del artículo académico
CPU-e, Revista de Investigación Educativa, 2016 Hace pocos días me hicieron llegar el último editorial de la revista Perfiles Educativos (2016), donde se exponía una interesante y aguda reflexión sobre los problemas y desafíos que enfrentan las revistas académicas en el campo de la educación. Evidentemente, este aciago horizonte —porque así siempre se nos está presentando desde ya hace años— plantea
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Uma análise à volatilidade na bolsa portuguesa [PDF]
Estudos de Gestão - Portuguese Journal of Management Studies, 2001 A modelização da volatilidade no mercado bolsista português (índice BVL-30) utilizando os modelos econométricos para séries financeiras, genericamente os modelos da familia ARCH, mostra que é possível obter boas modelizações a partir de modelos relativamente parcimoniosos e da consideração de algumas variáveis explicativas. A qualidade das modelizações
António Ascensão Costa +1 more
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Previsão de volatilidade da taxa de câmbio dólar/real por meio de modelagem GARCH
Revista de Economia MackenzieUm tema bastante procurado em termos científicos e práticos na ciência eco-nômica é a possibilidade de estimar previsões de distintas variáveis. E em espe-cial quando a finalidade é estimar previsões de séries financeiras de derivativos ou de moedas ...
Leandro Pereira da Silva
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Previsão de volatilidade: uma comparação entre volatilidade implícita e realizada
, 2011 Com origem no setor imobiliário americano, a crise de crédito de 2008 gerou grandes perdas nos mercados ao redor do mundo. O mês de outubro do mesmo ano concentrou a maior parte da turbulência, apresentando também uma explosão na volatilidade.
Azevedo, Luis Fernando Pereira
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