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Volatilidad implı́cita. Modelizando la sonrisa
, 2021 [es] El concepto de finanzas cuantitativas parece, en sı́ mismo, redundante ya que las finanzas se basan, por su puesto, en cálculos. Sin embargo, en las últimas décadas dicha área de trabajo ha virado hacia un conjunto de métodos y modelos matemáticos empleados en la gran mayorı́a de sectores financieros.
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REGLAS FISCALES, CICLO Y VOLATILIDAD MACROECONÓMICA
Revista de Economía Política de Buenos Aires, 2011 Fil: Fanelli, Pablo Sebastián. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
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Uma análise da volatilidade no mercado lácteo. [PDF]
, 2011 Após a crise financeira de 2008 o termo volatilidade está sendo muito empregado para medir a variação nos preços das commodities agrícolas. A elevada volatilidade nos preços agrícolas tem sido um problema para os produtores, comerciantes e consumidores ...
CARNEIRO, A. V. +2 more
core
RAE: Revista de Administração de Empresas, 1996 Os mercados de derivativos são vistos com muita desconfiança por inúmeras pessoas. Este trabalho analisa o efeito da introdução de opções sobre ações no mercado brasileiro buscando identificar uma outra justificativa para a existência destes mercados: a ...
Marc Chesney, William Eid Júnior
doaj
Método predictivo de volatilidad tipo cambio
Revista de Ciencias Económicas, 2011 The time series, used to describe the stock prices and Exchange rate, have twocharacteristics: kurtosis and volatility. Actually, there are models that study kurtosis and volatility such as non lineal models: Garch models, conditional volatility and stochastic volatility models.
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REAdCom a crescente globalização, os mercados financeiros do mundo todo passaram a apresentar maior integração. Tal relacionamento entre mercados possui como implicação um termo que vem atraindo a atenção de profissionais e acadêmicos, a transmissão de ...
Marcelo Brutti Righi +1 more
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Volatilidade implícita das opções de ações: uma análise sobre a volatilidade futura
, 2009 The purpose of this study is to examine the predictive power of the market about future volatility using the information obtained from the options on Petrobras and Vale. We will also compare the results with models such as GARCH and EWMA. Similar studies
Mello, Arthur Ribeiro de Aquino Figueiredo
core
Volatilidade implícita versus volatilidade estatística : uma avaliação para o mercado brasileiro a partir dos dados de opções e ações da Telemar S.A. [PDF]
, 2003 A partir de uma base de dados de ações da Telemar S.A., do período de 21/09/1998 a 21/10/2002, e de opções de 02/10/2000 a 21/10/2002, foi avaliado qual o previsor que prevê com maior precisão a volatilidade futura: o implícito ou o estatístico.
Gabe, João, João Gabe
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Modelos de volatilidad estocástica
En el Trabajo de Fin de Grado que se presenta a continuación se estudiará la estructura del modelo de Heston. Para ello, introducimos los principales conceptos de las matemáticas financieras y del cálculo estocástico, centrándonos en la idea de volatilidad estocástica.
Oliveros Pinilla, Sofía +2 more
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