Results 71 to 80 of about 45,832 (172)

The Recent Brazilian Disinflation Process and Costs [PDF]

This work revisits the recent disinflation process in Brazil and finds that solely the agents' perception that a policy rupture could occur is capable of triggering a change in the way firms and households used to behave in their pricing and consuming ...
Alexandre A. Tombini, Sergio A. Lago Alves   +1 more
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Volatilidad implı́cita. Modelizando la sonrisa

, 2021
[es] El concepto de finanzas cuantitativas parece, en sı́ mismo, redundante ya que las finanzas se basan, por su puesto, en cálculos. Sin embargo, en las últimas décadas dicha área de trabajo ha virado hacia un conjunto de métodos y modelos matemáticos empleados en la gran mayorı́a de sectores financieros.
openaire   +1 more source

Measurement of Commodity Price Risk: an overview of Brazilian agricultural markets

Revista de Economia e Sociologia Rural
: This study explores different procedures to estimate price risk in commodity markets. Focusing on Brazilian agricultural markets, the paper proposes to assess both dispersion and downside risk measures using five different approaches (volatility ...
Daniel Henrique Dario Capitani, Fabio Mattos   +1 more
doaj   +1 more source

The Stability-Concentration Relationship in the Brazilian Banking System [PDF]

In this article the relation between non-performing loans (NPL) of the Brazilian banking system and macroeconomic factors, systemic risk and banking concentration is empirically tested.
Benjamin Miranda Tabak, Eduardo José Araújo Lima, Eui Jung Chang, Solange Maria Guerra   +3 more
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Superfícies de volatilidade

, 2013
The objective of this thesis is to construct an implied volatility surface to price options. We start from the existing literature that says Black-Merton-Scholes (BMS) has many drawbacks, being the most important one assuming deterministic volatility.
openaire   +1 more source

Método predictivo de volatilidad tipo cambio

Revista de Ciencias Económicas, 2011
Las series temporales descritas por precios de ciertos activos financieros tales como el de las acciones y divisas presentan dos principales características, excesos de kurtosis y clustering de volatilidad. Para recoger estas características se han utilizado modelos no lineales tales como los modelos Garch o Volatilidad Condicionada y los modelos de ...
openaire   +3 more sources

Illusions of techno-nationalism. [PDF]

J Int Bus Stud, 2022
Luo Y.
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Fluctuation Dynamics in US Interest Rates and the Role of Monetary Policy [PDF]

This paper presents empirical evidence suggesting that the degree of long-range dependence in interest rates depends on the conduct of monetary policy. We study the term structure of interest rates for the US and find evidence that global Hurst exponents
Benjamin M. Tabak, Daniel Oliveira Cajueiro   +1 more
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Apreçamento de Ativos Referenciados em Volatilidade

Brazilian Review of Finance, 2006
Um swap de volatilidade é um ativo contingente que negocia a volatilidade realizada no futuro. Um swap de variância é um contrato similar que negocia a variância de um ativo. Diferentemente de uma opção, cuja exposição à volatilidade está contaminada pela dependência ao preço do ativo, um swap de volatilidade fornece uma exposição pura à mesma.
openaire   +2 more sources

Efeito da crise de 2007/2008 na transmissão internacional de volatilidade no mercado de capitais brasileiro

REAd
Com a crescente globalização, os mercados financeiros do mundo todo passaram a apresentar maior integração. Tal relacionamento entre mercados possui como implicação um termo que vem atraindo a atenção de profissionais e acadêmicos, a transmissão de ...
Marcelo Brutti Righi, Paulo Sérgio Ceretta   +1 more
doaj   +1 more source