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RAUSP: Revista de Administração da Universidade de São Paulo, 2012 No estudo aqui apresentado, aplicou-se um modelo de rede neural multicamadas para o apreçamento de calls sobre taxa de câmbio R$/US$, negociadas na Bolsa de Valores, Mercadorias & Futuros de São Paulo (BM&FBovespa), para o período de janeiro de 2004 a ...
Leandro dos Santos Maciel +2 more
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Modelo para apreçamento de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs)
Revista de Gestão e Secretariado (Management and Administrative Professional Review), 2023 Este trabalho apresenta um modelo binomial, que utiliza o conceito de opções compostas, para apreçamento das diversas classes de cotas que compõem um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC).
Alexius Viktor Andrade Freund +1 more
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impacto do momento ESG no apreçamento de ações
Brazilian Review of Finance, 2023 Este artigo investiga se a melhora das práticas ambientais, sociais e de governança (ESG) das empresas, refletida na alteração do rating ESG gera um prêmio positivo e significativo nos retornos de suas ações.
Carolina Sverner +2 more
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Brazilian Review of Finance, 2021 A marcação a mercado de ativos ilíquidos é um desafio, dada a escassez de informações e negociações no mercado que possam indicar qual deve ser o seu preço justo. No caso de debêntures ilíquidas, uma das dificuldades na determinação do spread apropriado
Marcela Sousa Zuppini +2 more
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Um Tutorial sobre o Método Generalizado dos Momentos (GMM) em Finanças
RAC: Revista de Administração Contemporânea, 2022 Contexto: problemas empíricos em que o pesquisador se depara com um modelo que seja parcialmente especificado. Nestes casos, o método GMM é a alternativa natural para estimação dos parâmetros de interesse. Objetivo: o propósito deste artigo é oferecer um
Alan de Genaro, Paula Astorino
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Apreçamento de derivativos bidimensionais
Economia Aplicada, 2005 Neste artigo analisamos o apreçamento de contratos que tenham seus resultados atrelados a mais de um ativo subjacente, em especial, opções bidimensionais.
Hugo Daniel de Oliveira Azevedo +1 more
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Avaliação de opções de swing em contratos de gás natural usando um modelo de dois fatores [PDF]
Production, 2013 No mercado de gás natural (GN), muitos contratos incorporam flexibilidades no volume, conhecidas como opções de swing, as quais concedem ao titular a opção de exercer o direito de receber volumes maiores ou menores, de acordo com o mercado. Neste artigo,
Carlos Patricio Samanez +1 more
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Revista Catarinense da Ciência Contábil, 2008 A precificação de serviços de consultoria também pode se beneficiar dos conceitos e idéias das estratégias de apreçamento de bens de consumo de massa, especificamente na área de consultoria de gestão empresarial.
Nivaldo João dos Santos +2 more
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Modelo binomial de opções compostas:
Vianna Sapiens, 2018 O presente artigo trata da aplicação de um modelo de apreçamento na avaliação das cotas seniores de um Fundo de Investimento Imobiliário no Brasil. O modelo utilizado é o binomial de opções compostas, desenvolvido por Freund (2013) para a avaliação de ...
Antonio Carlos Magalhães da Silva +2 more
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Risco de crédito e alocação ótima para uma carteira de debêntures [PDF]
, 2008 A debênture vem se tornando um instrumento de captação cada vez mais importante para empresas não financeiras no mercado brasileiro e uma alternativa às elevadas taxas de juros cobradas pelos bancos comerciais em uma operação de financiamento. Um aspecto-
GODÓI, André Cadime de +2 more
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