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Persistence and mean reversion: analyzing sector indices for Brazil
Economia Aplicada, 2006 Este artigo contribui para a literatura de testes da hipótese de passeio aleatório examinando um novo conjunto de dados setoriais de ações para o mercado Brasileiro e empregando um teste de razão de variâncias com percentis customizados.
Benjamin Miranda Tabak +1 more
doaj +3 more sources
Avaliação da opção de troca de combustível no carro brasileiro flex: um estudo por região geográfica usando teoria de opções reais e simulação estocástica [PDF]
Production, 2013 A introdução do carro flex-fuel no mercado brasileiro em 2003 mudou a forma de decisão do consumidor. Se antes era necessário escolher o combustível pelo tipo de veículo, movido somente a gasolina ou somente a álcool, hoje é possível escolher um tipo de ...
Carlos Patricio Samanez +2 more
doaj +1 more source
Semina: Ciências Agrárias, 1984 O objetivo deste trabalho é identificar a existência de alguma associação entre a utilização dos instrumentos de marketing por pequenas indústrias, e quão necessários eles são na percepção de seus dirigentes.
Ivan Dutra
doaj +3 more sources
Semina: Ciências Exatas e Tecnológicas, 2004 O objetivo deste trabalho é identificar a existência de alguma associação entre a utilização dos instrumentos de marketing por pequenas indústrias, e quão necessários eles são na percepção de seus dirigentes.
Ivan Dutra
doaj +3 more sources
Modelos de apreçamento com influência social
, 2017 In this thesis we develop pricing models for financial assets based in the concept of social influence, we analyze too some of consequences of this models and we compare with the corresponding classical models.
R. Medeiros, Renato Vicente
semanticscholar +1 more source
Avaliação de opções de swing em contratos de gás natural usando um modelo de dois fatores
Production, 2014 No mercado de gás natural (GN), muitos contratos incorporam flexibilidades no volume, conhecidas como opções de swing, as quais concedem ao titular a opção de exercer o direito de receber volumes maiores ou menores, de acordo com o mercado. Neste artigo,
Carlos Patricio Samanez +1 more
doaj +1 more source
, 2016 This article examines three models for pricing risky assets, the capital asset pricing model (CAPM) from Sharpe and Lintner, the three factor model from Fama and French, and the four factor model from Carhart, in the Brazilian mark et for the period from
A. Bortoluzzo +3 more
semanticscholar +1 more source
Effects of Idiosyncratic Volatility in Asset Pricing
Revista Contabilidade & Finanças, 2016 This paper aims to evaluate the effects of the aggregate market volatility components - average volatility and average correlation - on the pricing of portfolios sorted by idiosyncratic volatility, using Brazilian data.
André Luís Leite +2 more
doaj +1 more source
Evidências empíricas: arbitragem no mercado brasileiro com fundos ETFs
Revista Contabilidade & Finanças, 2013 De acordo com a literatura de gestão de risco, a diversificação contribui para a mitigação do risco. Neste sentido, os fundos de índice Exchange Traded Funds (ETF), recém-introduzidos no mercado brasileiro, permitem sua fácil execução.
Yuri Sampaio Maluf +1 more
doaj +1 more source
CAVALO MANGALARGA MARCHADOR NO BRASIL: Apreçamento, Política de Risco e Estratégias de Criação [PDF]
, 2015 TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Sócio-Econômico. Economia.O mercado de criação de cavalos mangalarga marchador no Brasil vem ganhando destaque dada a proporção financeira gerada pelas transações dentro deste segmento.
Misk, Mario Ferreira
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