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Revista de Contabilidade e Organizações, 2021 Este estudo de propôs avaliar a capacidade informacional das demonstrações contábeis e fiscais, a partir da construção de modelos que permitam identificar a relação entre um conjunto de variáveis representativas e o apreçamento dos títulos públicos do ...
Diego Rodrigues Boente
doaj
Production, 2014 A introdução do carro flex-fuel no mercado brasileiro em 2003 mudou a forma de decisão do consumidor. Se antes era necessário escolher o combustível pelo tipo de veículo, movido somente a gasolina ou somente a álcool, hoje é possível escolher um tipo de ...
Carlos Patricio Samanez +2 more
doaj +1 more source
ESTIMAÇÃO DO PRÊMIO DE OPÇÕES ASIÁTICAS POR MONTE CARLO E QUASI-MONTE CARLO
Faces: Revista de Administração, 2012 O trabalho se situa no campo de estudo de métodos numéricos, em fi nanças, e tem por objetivo comparar a utilização dos modelos estocásticos de Monte Carlo e Quasi-Monte Carlo com Sequências de Halton, para o apreçamento de opções asiáticas, em uma série
Rafael Igrejas da Silva +4 more
doaj
Definição de um Índice de Sentimento do Investidor no Mercado de Ações Brasileiro para o Período de 2000 até 2014 [PDF]
, 2015 TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Sócio-Econômico. Economia.As finanças comportamentais surgem da debilidade das finanças neoclássicas em explicar fenômenos recorrentes como as bolhas, depressões e sazonalidades ...
Orlandi, Felipe de Souza Freire
core
Ações e Fundos de Investimento em Ações: Fatores de Risco Comuns?
BBR: Brazilian Business Review, 2009 Neste artigo analisa-se a capacidade de apreçamento e previsão de retorno para os principais fundos de investimento em ações no mercado brasileiro, utilizando o Capital Asset Pricing Model (CAPM) e as modelagens de fatores a la Fama e French (1993) e ...
Paulo Rogério Faustino Matos +1 more
doaj
Apreçamento de opções asiáticas e aplicação ao mercado brasileiro de taxas de câmbio
This dissertation comparei the pricing of Asian options through two different methods: numerically solving a Partial Differential Equation (EDP) and setting a sufnciently small interval containing the option prece. Both methods are analyzed conceming the
Ivo Riemma Philipson
semanticscholar +1 more source
, 2015 Dentro da tematica da utilizacao da volatilidade implicita ao inves da volatilidade historica, o presente estudo procurou comparar o desempenho do modelo Black-Scholes, amplamente estudado no Brasil e mundo afora, com o modelo da Arvore Trinomial ...
P. Filho +4 more
semanticscholar +1 more source
Comomentos de ordem superior no apreçamento de ativos na bolsa de valores do Brasil
, 2015 Este estudo busca identificar o comportamento da assimetria sistemica (coassimetria) e da curtose sistemica (cocurtose) no aprecamento de ativos no mercado acionario brasileiro (na BM&F Bovespa).
Paulo Vitor Jordão da Gama Silva +2 more
semanticscholar +1 more source
Apreçamento de opções de IDI usando distribuições hiperbólicas generalizadas
Economia Aplicada, 2003 This paper proposes an option price model for the Brazilian IDI option of BM&F. The model considers that the forward price's return of the IDI follows a Generalized Hyperbolic (GH) distribution, and then is obtained an option pricing formula similar to ...
José Santiago Fajardo Barbachan +1 more
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LIQUIDEZ E VALOR NO MERCADO DE AÇÕES BRASILEIRO: MODELO DE CINCO FATORES
REAdRESUMO O artigo teve como objetivo explicar as causas dos desvios dos preços de ações em relação aos fundamentos a partir de variáveis analisadas por meio de modelos tradicionais de apreçamento de ativos, buscando explicar os desequilíbrios a partir da ...
Odilon Saturnino +2 more
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