BBR: Brazilian Business Review, 2014 O presente trabalho tem como objetivo verificar se o componente de assimetria de informação embutido no spread de compra e venda ajuda a explicar a diferença de retornos entre carteiras compostas por ações de valor e de crescimento.
Max Leandro Ferreira Tavares +2 more
doaj
O apreçamento do spread de liquidez no mercado secundário de debêntures
, 2010 RESUMO O objetivo neste trabalho e analisar e aprecar o premio de liquidez exigido pelos investidores nas negociacoes de debentures do mercado secundario brasileiro com base no yield to maturity diario desses papeis.
Paulo Eduardo Borzani Gonçalves +1 more
semanticscholar +1 more source
Tarifa e Ocupação em Hotéis: provocando o modelo de apreçamento convencional
Revista Turismo em Análise, 2010 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/
Eder Paschoal Pinto
doaj
Previsão do câmbio real-dólar sob um arcabouço de apreçamento de ativos
, 2012 We use principal components to extract a time series for the Stochastic Discount Factor based on returns on Brazilian mutual funds that invest in fixed-income securities and foreign currency.
Paulo Rogério Freitas de Matos +2 more
semanticscholar +1 more source
Amostragem Descritiva no Apreçamento de Opções Européias através de Simulação Monte Carlo: o Efeito da Dimensionalidade e da Probabilidade de Exercício no Ganho de Precisão [PDF]
The purpose of this paper is to evaluate the effect of dimensionality and probability of exercise of a European call option on the precision improvements obtained by the usage of Descriptive Sampling on a Monte Carlo Simulation to price such derivative ...
Eduardo Saliby +2 more
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Identificação do Fator Estocástico de Descontos e Algumas Implicações Sobre Testes de Modelos de Consumo [PDF]
Not available.
Fabio Araújo, João Victor Issler
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Modelos de volatilidade estocástica em séries financeiras: uma aplicação para o IBOVESPA [PDF]
, 2010 Neste artigo apresentamos uma análise Bayesiana para o modelo de volatilidade estocástica (SV) e uma forma generalizada deste, cujo objetivo é estimar a volatilidade de séries temporais financeiras.
ACHCAR, Jorge Alberto +2 more
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Avaliação de opções de troca e opções de spread européias e americanas [PDF]
This present paper aims at evaluating european and american exchange options and spread options. When the European options are considered, the model developed is based on Monte Carlo Simulations, taking into consideration the joint simulation of the ...
Carlos Patrício Samanez +2 more
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Análise do efeito não linear do patrimônio líquido no apreçamento de fundos de investimento em ações
BBR: Brazilian Business Review, 2012 Este artigo faz uso do Capital Asset Pricing Model (CAPM), em sua versão canônica e com extensões não lineares, visando a apreçar um painel de 75 fundos de investimento em ações no Brasil, ao longo dos últimos 11 anos.
Paulo Rogério Faustino Matos +2 more
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Aplicação da Amostragem por Importância à Simulação de Opções Asiáticas Fora do Dinheiro [PDF]
According to previous results, the main variance reduction techniques performed well during the Monte Carlo simulation of Asian calls (Marins, Santos e Saliby, 2003).
Jaqueline Terra Moura Marins
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