Análise de desempenho financeiro setorial no mercado brasileiro [PDF]
, 2012 O presente trabalho tem como objetivo auferir quais dos setores pertencentes àBM&F/Bovespa (Telecomunicações, Energia Elétrica, Industrial, Consumo,Imobiliário e Financeiro) possui o melhor desempenho.
Marcelo Brutti Righi +2 more
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Carry trade e risco cambial : um conto de dois fatores [PDF]
, 2015 Retornos da estratégia de carry trade tem sido explicados usando-se funções de utilidade inseparáveis no tempo que permitem prêmios de risco voláteis. Tipicamente tais funções mimetizam as preferências de economia fechada que dependem de bens duráveis e ...
Ferreira, Alex Luiz, Moore, Michael J.
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Estudo da suficiência dos fatores no apreçamento de ativos
, 2021 Rafael Costa Santos Rocha
semanticscholar +1 more source
Implementação de métodos numéricos para precificação de opções com distribuição não-gaussiana [PDF]
Este trabalho se propõe a testar a possível vantagem existente em utilizar o modelo não-Gaussiano proposto por Borland (2002) para a precificação de opções em detrimento do modelo Black-Scholes.
Fábio Lucio Rodrigues +1 more
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Forecasting Exchange Rate Density using Parametric Models: The Case of Brazil [PDF]
This paper employs a recently developed parametric technique to obtain density forecasts for the Brazilian exchange rate, using the exchange rate options market.
Benjamin M. Tabak +2 more
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A Probabilistic Approach for Assessing the Significance of Contextual Variables in Nonparametric Frontier Models: an Application for Brazilian Banks [PDF]
This article presents an empirical application illustrating the use of a nonparametric frontier model relying on a probabilistic definition of the production frontier.
Geraldo da Silva e Souza +1 more
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UTILIZANDO OPÇÕES REAIS NA ANÁLISE DE VIABILIDADE DE PROJETOS DE INVESTIMENTO AGROPECUÁRIOS: UM ENSAIO TEÓRICO [PDF]
Este artigo representa um ensaio teórico que busca apresentar e discutir a aplicação da Teoria de Opções Reais (TOR) na análise de viabilidade econômico-financeira de projetos agropecuários.
Macedo, Marcelo Alvaro da Silva +1 more
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Combining Hodrick-Prescott Filtering with a Production Function Approach to Estimate Output Gap [PDF]
Many models were used to identify the factors affecting the demand for overnight funds by commercial banks. Theses models overcome overdispersion problems caused by excess of zeros found in the dataset. Generalized Linear Latent and Mixed Models (GLLAMM)
Marta Areosa
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Characterizing the Brazilian Term Structure of Interest Rates [PDF]
This paper studies the Brazilian term structure of interest rates and characterizes how the term premia has changed over time. We employ a Kalman filter approach, which is extended to take into account regime switches and overlapping forecasts errors ...
Benjamin M. Tabak, Osmani T. Guillen
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Considerações sobre a Atuação do Banco Central na Crise de 2008 [PDF]
This paper discusses the measures that were undertaken by the central bank of brazil in the crisis of 2008. Besides, it presents the lessons that can be learned from the crisis.
Mario Torós, Mário Mesquita
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