Una prueba no paramétrica del CAPM condicional para la economía mexicana
Estudios Económicos, 2006 Se han sugerido muchos modelos para describir cómo los inversionistas valúan flujos de efectivo riesgosos. El más usado es el Modelo de Valuación de Activos de Capital (CAPM por sus siglas en inglés) de Sharpe-Lintner-Black.
Jorge H. Del Castillo Spíndola
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EMPIRICAL ANALYSIS OF THE PERFORMANCE, RISK AND CONDITIONAL CORRELATION OF THE BRAZILIAN’S SECTORIAL INDEXES [PDF]
RACE: Revista de Administração, Contabilidade e Economia, 2016 This paper aims to analyze both the volatility patterns and performance of the sectorial indexes of Bovespa’s main stocks and to investigate the temporal structure of the conditional correlation between these, from January 04, 2011 to November 19, 2013 ...
Cássio Nóbrega Besarria +6 more
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Impacto da crise econômica de 2014 a 2016 sobre o coeficiente beta do Mercado de Capitais Brasileiro [PDF]
RACE: Revista de Administração, Contabilidade e Economia, 2020 Estudos empíricos têm encontrado evidências de que o risco de mercado, ou beta de mercado, tende a aumentar em períodos de crise. Dada a crise econômica brasileira de 2014 a 2016, o objetivo deste artigo foi analisar se esta teve um impacto significativo
Vinícius Luís de Souza Nonato +1 more
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A QUALIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELAS EMPRESAS REDUZ OS RISCOS DE INVESTIMENTO? UMA ANÁLISE EMPÍRICA PARA OS DIFERENTES NÍVEIS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA DAS EMPRESAS BRASILEIRAS / The quality of information provided by reduces business investment [PDF]
RACE: Revista de Administração, Contabilidade e Economia, 2014 O objetivo geral deste estudo consistiu em verificar se a qualidade das informações prestadas pelas empresas e a ampliação dos direitos societários reduzem os riscos de investimento. Para se alcançar o objetivo, esta pesquisa se divide em duas etapas: no
Cássio Nóbrega Besarria +5 more
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CAPM condicional: impacto da idade da empresa e da inovação na volatilidade do mercado na precificação de ativos financeiros no Brasil [PDF]
, 2016 José Marcos, Carrera Junior
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Aplicação do CAPM (Capital Asset Pricing Model) condicional por meio de métodos não-paramétricos para a economia brasileira: um estudo empírico do período 2002-2009 [PDF]
, 2015 Marcela Monteiro Galeno
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Aplicação e análise do modelo CAPM condicional na bolsa de valores portuguesa [PDF]
, 2014 O CAPM estático é o modelo mais utilizado para avaliar o trade-off entre rentabilidade esperada e risco, baseando-se apenas num único período de tempo. No entanto, numa economia dinâmica deve-se admitir que o risco e o prémio de risco variam ao longo do tempo.
Bruno, Marlene Sofia Falcão
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Dez Anos da Crise de 2008: A Aversão ao Risco Venceu? [PDF]
, 2023 The aim of this paper is to investigate the performance of low-volatility portfolio strategies representing risk aversion after the 2008 global financial crisis.
Ferreira, Bruno Pérez +3 more
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A CAPACIDADE EXPLICATIVA (NÃO)CONDICIONAL DO BETA NAS AÇÕES DA EURONEXT LISBOA
Faces: Revista de Administração, 2020 Este artigo analisa a capacidade explicativa, não condicional ou condicional, entre o risco medido pelo coeficiente beta e a rentabilidade das ações no mercado português.
Isabel Maria Machado Oliveira +2 more
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Modelo de precificação condicional com heteroscedasticidade: Avaliação de fundos brasileiros
RAE: Revista de Administração de Empresas, 2019 Os resultados empíricos na literatura demonstram que a versão condicional do Modelo de Precificação de Ativos Financeiros (CAPM), particularmente no que se refere ao modelo na forma em espaço de estado, no qual o beta é estimado pelo filtro de Kalman ...
Leandro Santos da Costa +3 more
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