REGE Revista de Gestão, 2007 Nas últimas décadas, o modelo CAPM tem despertado grande interesse na comunidade científica. Apesar das críticas, o aprimoramento do CAPM estático, que dá origem a novos modelos dinâmicos, traz maior segurança para o investidor ao longo do ciclo de ...
Elmo Tambosi Filho +2 more
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Modelo de precificação condicional com heteroscedasticidade: Avaliação de fundos brasileiros [PDF]
RAE: Revista de Administração de Empresas, 2019 Os resultados empíricos na literatura demonstram que a versão condicional do Modelo de Precificação de Ativos Financeiros (CAPM), particularmente no que se refere ao modelo na forma em espaço de estado, no qual o beta é estimado pelo filtro de Kalman ...
Leandro Santos da Costa +3 more
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CAPM condicional: impacto da idade da empresa e da inovação na volatilidade do mercado na precificação de ativos financeiros no Brasil [PDF]
, 2016 José Marcos Carrera
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Aplicação do CAPM (Capital Asset Pricing Model) condicional por meio de métodos não-paramétricos para a economia brasileira: um estudo empírico do período 2002-2009 [PDF]
, 2015 Marcela Monteiro Galeno
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A CAPACIDADE EXPLICATIVA (NÃO)CONDICIONAL DO BETA NAS AÇÕES DA EURONEXT LISBOA
Faces: Revista de Administração, 2020 Este artigo analisa a capacidade explicativa, não condicional ou condicional, entre o risco medido pelo coeficiente beta e a rentabilidade das ações no mercado português.
Isabel Maria Machado Oliveira +2 more
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Impacto da crise econômica de 2014 a 2016 sobre o coeficiente beta do Mercado de Capitais Brasileiro
RACE: Revista de Administração, Contabilidade e Economia, 2020 Estudos empíricos têm encontrado evidências de que o risco de mercado, ou beta de mercado, tende a aumentar em períodos de crise. Dada a crise econômica brasileira de 2014 a 2016, o objetivo deste artigo foi analisar se esta teve um impacto significativo
Vinícius Luís de Souza Nonato +1 more
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¿Crean valor los fondos de inversión colectiva colombianos enfocados en acciones? [PDF]
, 2016 Esta investigación evalúa el desempeño de 73 fondos de inversión colectiva (FIC) colombianos enfocados en acciones de 2005 a 2015 -- Para cuantificar el valor generado por estos fondos en comparación con sus respectivos activos de referencia (“benchmarks”
Arango Toro, Nicolas +1 more
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Distribución condicional de los retornos de la tasa de cambio colombiana: un ejercicio empírico a partir de modelos GARCH multivariados [PDF]
, 2013 Un conjunto de modelos GARCH multivariados son estimados y su validez empírica comparada a partir del cálculo de la medida VaR, para los retornos diarios de la tasa de cambio nominal del peso colombiano con respecto al dólar americano, euro, libra ...
Karoll Gómez Portilla +1 more
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RACE: Revista de Administração, Contabilidade e Economia, 2016 This paper aims to analyze both the volatility patterns and performance of the sectorial indexes of Bovespa’s main stocks and to investigate the temporal structure of the conditional correlation between these, from January 04, 2011 to November 19, 2013 ...
Cássio Nóbrega Besarria +6 more
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RACE: Revista de Administração, Contabilidade e Economia, 2014 O objetivo geral deste estudo consistiu em verificar se a qualidade das informações prestadas pelas empresas e a ampliação dos direitos societários reduzem os riscos de investimento. Para se alcançar o objetivo, esta pesquisa se divide em duas etapas: no
Cássio Nóbrega Besarria +5 more
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