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OTIMIZAÇÃO DE PORTFÓLIOS: ANÁLISE DE EFICIÊNCIA [PDF]
RAE: Revista de Administração de Empresas, 2014 This article aims to analyze the behavior of a portfolio of assets selected by Data Envelopment Analysis (DEA), optimized by the Sharpe approach, and compare it to portfolios of assets obtained only by DEA or the Sharpe approach.
Abdelaziz F. bem +32 more
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Análise da formação de carteiras de investimentos: uma aplicação no mercado acionário brasileiro. [PDF]
Gestión Joven, 2009 O objetivo deste estudo é verificar a capacidade dos modelos financeiros teóricos de gestão de carteiras, em subsidiar a obtenção de retornos anormais no mercado acionário brasileiro.
Ferruz Agudo, Luis +3 more
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Cultura financeira dos investidores e diversificação das carteiras [PDF]
, 2006 This paper studies the factors that determine the financial literacy level of the Portuguese individual investors and explores the relation between financial literacy and financial behavior, particularly portfolio diversification. Our results suggest that the average financial literacy level of Portuguese individual investors is low: two in three ...
Victor Mendes, Margarida Abreu
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VaR histórico como ferramenta de avaliação da diversificação de fundo de ações
Revista Ambiente Contábil, 2022 Objetivo: o objetivo do presente estudo e? avaliar a potencial perda máxima em carteiras de investimentos mais concentradas e carteiras mais diversificadas utilizando como ferramenta para o controle e gerenciamento do risco de mercado, o cálculo do VaR ...
Victor Amancio de Oliveira +2 more
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Estudo & Debate, 2023 O presente estudo busca avaliar, através do risco e retorno, o desempenho das ações nos segmentos Novo Mercado, Nível 1 e Nível 2. Precisamente, o objetivo do estudo é mensurar se o nível de governança corporativa impacta no desempenho das ações.
Douglas Perotoni Alves +2 more
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Downside Risk Aplicado a Carteiras de Ações Brasileiras Durante Período Pandêmico da COVID-19
Trends in Computational and Applied Mathematics, 2023 O objetivo desse artigo é a formação e a otimização de carteiras de investimento e com ações negociadas na B3 e baseada na teoria de diversificação do modelo de Markowitz e na Programação Quadrática.
C. M. Freitas +2 more
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Revista de Economia Mackenzie, 2023 Este estudo buscou mensurar os resultados de uma estratégia de investimento que tem como principal objetivo a preservação de capital em momentos de crise.
Lucas Oliveira Florindo +2 more
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PIB brasileiro como carteira de mercado eficiente no modelo CAPM
Revista Contemporânea de Contabilidade, 2021 No mercado financeiro, nota-se a existência de períodos em que há divergência entre os dados macroeconômicos (PIB, desemprego) e os dados do mercado acionário, principalmente os índices de ações.
Victor Fontes Teixeira +2 more
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Revista de Contabilidade e Organizações, 2015 O objetivo desta pesquisa foi comparar a rentabilidade de carteiras formadas a partir dos melhores modelos de previsão univariados e multivariados, identificando a relevância da informação contábil.
Octávio Valente Campos +2 more
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Revista Gestão e Desenvolvimento, 2023 A pesquisa teve por objetivo verificar se a presença e o percentual de mulheres no conselho de administração influenciam na participação da empresa no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE).
Kathie Prochnow +3 more
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