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Forecasting Interest Rates: an application for Brazil [PDF]

Understanding the links between long and short-term interest rates is crucial for monetary policy makers, since Central Banks decide and set short-term interest rates in order to affect indirectly long-term interest rates, which affects aggregate ...
Benjamin M. Tabak, Eduardo J. A. Lima, Felipe Luduvice   +2 more
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Forecasting Exchange Rate Density using Parametric Models: The Case of Brazil [PDF]

This paper employs a recently developed parametric technique to obtain density forecasts for the Brazilian exchange rate, using the exchange rate options market.
Benjamin M. Tabak, Eui J. Chang, Marcos M. Abe   +2 more
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Posições dinâmicas em futuros agropecuários aumentam o desempenho de uma carteira de investimentos diversificada?

Revista de Economia Mackenzie, 2010
O estudo avaliou e comparou os impactos da inserção de estratégias dinâmicas e estáticas em contratos futuros agropecuários, negociados na BM&FBovespa, no risco e no retorno de um portfólio diversificado, entre 1994 e 2007.
Rodrigo Lanna Franco Silveira, Geraldo Sant'Anna de Camargo Barros   +1 more
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Análise de métricas de risco na otimização de portfolios de ações

RAUSP: Revista de Administração da Universidade de São Paulo, 2015
RESUMO Os trabalhos de Markowitz e Sharpe formaram as bases da chamada Moderna Teoria do Portfolio. Com o passar dos anos, os trabalhos desses autores foram revisados e medidas alternativas para formação de carteiras foram propostas.
Alcides Carlos de Araújo, Alessandra de Ávila Montini   +1 more
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A CARTEIRA PROFISSIONAL

Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, 2014
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Credit Risk Monte Carlos Simulation Using Simplified Creditmetrics' Model: the joint use of importance sampling and descriptive sampling [PDF]

Monte Carlo simulation is implemented in some of the main models for estimating portfolio credit risk, such as CreditMetrics, developed by Gupton, Finger and Bhatia (1997). As in any Monte Carlo application, credit risk simulation according to this model
Eduardo Saliby, Jaqueline Terra Moura Marins   +1 more
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Fluctuation Dynamics in US Interest Rates and the Role of Monetary Policy [PDF]

This paper presents empirical evidence suggesting that the degree of long-range dependence in interest rates depends on the conduct of monetary policy. We study the term structure of interest rates for the US and find evidence that global Hurst exponents
Benjamin M. Tabak, Daniel Oliveira Cajueiro   +1 more
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Avaliação de estratégias para a redução do risco de inadimplência em carteiras de crédito bancário rotativo de pessoas físicas Assessment of default risk reduction strategies in revolving credit portfolios of individual borrowers

Revista Contabilidade & Finanças, 2006
Os principais Bancos Privados brasileiros vêm apresentando crescimento contínuo do número de clientes pessoas físicas em suas carteiras de crédito e, conseqüentemente, aumento do volume de negócios e receitas com as altas taxas de spread, ou retorno ...
José Odálio dos Santos, Rubens Famá
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A carteira : uma nova estrela

, 2012
A união de marcas de moda “fetiche”, em alguns grupos económicos, como por exemplo, o grupo LVHM, o grupo PPR e o grupo Richmond é um facto novo no universo da moda e do luxo que data dos anos oitenta, e que se continua a expandir pelos anos noventa até aos dias de hoje.
Gama, Maria Gabriela, Cunha, Joana
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Carteira de Trabalho On-Line: Uma Proposta

Anais do I Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação (SBSI 2004), 2004
A Carteira de Trabalho e Previdência Social apresenta-se hoje como o único documento que possui informações sobre o trabalhador, tais como, locais onde trabalhou, funções que desempenhava e outras. Contudo, por ser um pequeno bloco de papel, estes dados são incompletos e há carência de mais informações.
Paulo Rogério Souza Rocha, Heitor Augustus Xavier Costa   +1 more
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