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Medición de la volatilidad en series de tiempo financieras

Revista Finanzas y Política Económica, 2010
Existen diferentes métodos para la medición del agrupamiento de la volatilidad en las series financieras, en las cuales el supuesto sobre la distribución del error determina la estructura de la función de log verosimilitud.
Roberto Montenegro
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COMPORTAMIENTO TEMPORAL DE LOS PRECIOS DEL GANADO MACHO DE LEVANTE DE PRIMERA EN SINCELEJO

Temas Agrarios, 2007
En este artículo se describe el comportamiento temporal de los precios del ganado vivo macho de levante de primera calidad en la ciudad de Sincelejo, comercializado en las subastas.
Omar Castillo
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MORPHOMETRY OF AORTIC ARCH OF RABBITS WITH INDUCED ATHEROMA TREATED WITH RESVERATROL AS EXPERIMENTAL MODEL FOR THE PREVENTION OF ATHEROSCLEROSIS / Morfometria do arco aórtico de coelhos com ateroma induzido tratados com resveratrol como modelo ...

Ars Veterinaria, 2011
Aterosclerose é um condição inflamatória fibro-proliferativa crônica associada à produção de espécies oxidantes. O composto fenólico resveratrol, encontrado principalmente na uva e no vinho tinto, parece ter atividades cardioprotetoras previnindo a oxidação de lipoproteínas de baixa densidade.
M. CASTRO, M. R. PACHECO, M. R. F. MACHADO   +2 more
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A NEW TEST FOR THE FRACTIONAL DIFFERENCING PARAMETER UNA NUEVA PRUEBA PARA EL PARÁMETRO DE DIFERENCIACIÓN FRACCIONAL

Revista Colombiana de Estadística, 2008
This paper presents a new test for the fractional differencing parameter of an ARFIMA model, based on an autoregressive approximation of its short-range component.
Castaño Elkin, Gómez Karoll, Gallón Santiago   +2 more
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Modelos ARCH

, 1994
Mestrado em Matemática Aplicada à Economia e ...
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Modelos Arch i Garch: aplicación a series financieras

, 2018
[en] In this paper we explain the theory related to the models with conditional autoregressive heterocedasticity ARCH and GARCH, which as its name indicates are based on modeling with the premise of having a conditional variability that depends on past values.
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Una nueva prueba para el parámetro de diferenciación fraccional A New Test for the Fractional Differencing Parameter

Revista Colombiana de Estadística, 2008
Este documento presenta una nueva prueba para el parámetro de diferenciación fraccional de un modelo ARFIMA, basada en una aproximación autorregresiva de su componente a corto plazo.
ELKIN CASTAÑO, KAROLL GÓMEZ, SANTIAGO GALLÓN   +2 more
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Definição, identificação e estimação do modelo ARCH e comparação com outros modelos de volatilidade

, 1997
Procura-se neste trabalho caracterizar os modelos mais importantes na modelização da volatilidade com especial ênfase no modelo ARCH. Concretamente, os objectivos deste trabalho são: i) apresentar os principais resultados já estabelecidos pela teoria dos modelos ARCH; ii) apresentar desenvolvimentos recentes na área dos modelos ARCH (modelo GARCH com ...
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Aplicación de la Descomposición Empírica en Modo a la Predicción del Mercado Bursátil con los Modelos de ARIMA-ARCH y Redes Neuronales Artificiales Evolutivas

, 2017
El mercado bursátil es un sistema dinámico que se caracteriza por su complejidad, volatilidad, no estacionariedad, irregularidad, pero sobre todo por las repentinas y pronunciadas caídas en los precios. Dadas estas características, y con el fin de contrarrestar las fluctuaciones aparentemente aleatorias, la inherente no linealidad en los datos ...
LEON ANAYA, LUIS MANUEL, 432674
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MÉTODOS DISCRETOS Y CONTINUOS PARA MODELAR LA DENSIDAD DE PROBABILIDAD DE LA VOLATILIDAD ESTOCÁSTICA DE LOS RENDIMIENTOS DE SERIES FINANCIERAS DISCRETE AND CONTINUOUS METHODS FOR MODELING FINANCIAL SERIES YIELDING STOCHASTIC VOLATILITY PROBABILITY DENSITY

Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 2007
En este trabajo se consideran los rendimientos diarios de un activo financiero con el propósito de modelar y comparar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los retornos. Para tal fin, se proponen los modelos ARCH y sus extensiones,
Carlos Alexánder Grajales Correa, Fredy Ocaris Pérez Ramírez   +1 more
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