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Ecosistemas y Recursos Agropecuarios, 2017 El objetivo del presente estudio fue estimar parámetros genéticos para el peso adulto (PEA) y tasa de crecimiento (TAC) de bovinos Tropicarne, derivados del modelo no lineal de Brody; así como analizar las posibles relaciones genéticas de estas ...
Joel Domínguez-Viveros +4 more
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Modelos Lineales Dinámicos para Valores Extremos
Portal de la CienciaActualmente, el cambio climático es uno de los fenómenos que preocupa a la población mundial, por ello proponemos un enfoque para modelar valores extremos medidos de lluvia, sequía, etc. Primero, las observaciones siguen una distribución de Valor Extremo Generalizado (GEV) para la cual los parámetros de ubicación, escala o forma definen la estructura ...
Elvis Rafael Arrazola Acosta +2 more
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Tecnología agrícola internacional. Estudio comparativo con modelos panel no lineales
El Trimestre Económico, 2006 ...
Rodolfo Cermeño, Sirenia Vázquez
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Modelos lineales de ajuste de datos
, 1998 ESP
Quesada, Antonio R., Rosillo, Nicolás
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Modelos no lineales mixtos: aplicaciones en InfoStat
, 2022 Aborda la innovaciòn de procedimientos de modelos no lineales mixtos para finalmente presentar generalidades de los modelos y numerosos ejemplos de aplicación. Utiliza como herramienta el programa InfoStat y su versión más actualizada. El InfoStat se implementa en una interfase amigable de la plataforma R para la estimación de modelos no lineales ...
Casanoves, Fernando +3 more
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Modelos no lineales de regresión
, 2020 [ES] En este trabajo se ha hecho una revisión de los modelos no lineales. Se han estudiado las propiedades de consistencia y de distribución asintótica de los estimadores, y se han presentado los procedimientos para la inferencia sobre los parámetros del modelo. Además, se ha hecho un estudio por simulación en donde se han verificado varias propiedades
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USING A DYNAMIC ARTIFICIAL NEURAL NETWORK FOR FORECASTING THE VOLATILITY OF A FINANCIAL TIME SERIES
Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 2013 The ability to obtain accurate volatility forecasts is an important issue for the financial analyst. In this paper, we use the DAN2 model, a multilayer perceptron and an ARCH model to predict the monthly conditional variance of stock prices.
Juan D. Velásquez +2 more
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Revista Colombiana de Estadística, 2005 En la literatura sobre análisis de series temporales, se ha establecido en años recientes que las series hidrológicas y meteorológicas se describen apropiadamente por modelos no lineales, en particular por los modelos SETAR (Self-exciting threshold ...
ÁNGELA P BRIÑEZ, FABIO H NIETO
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Modelos de regresión lineal con redes neuronales [PDF]
Anales Científicos, 2014 Los modelos de redes neuronales pueden ser considerados como nuevos paradigmas para el analisis estadistico de regresion lineal. Una de las razones del uso de las redes neuronales es que no necesitan el cumplimiento de supuestos teoricos como en los modelos estadisticos clasicos.
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Acotación del error de modelos de redes neuronales aplicados al pronóstico de series de tiempo
Revista UIS Ingenierías, 2011 Las redes neuronales artificiales son una importante técnica en el pronóstico de series de tiempo no lineales. Sin embargo,el entrenamiento de las redes neuronales es una tarea difícil, a causa de la presencia de muchos puntos óptimos localesy a la ...
Juan David Velasquez-H.
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