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Valor en riesgo (VeR): concepto, parámetros y utilidad.

Revista Galega de Economía, 2014
Hoy en día, el Valor en Riesgo (VeR) constituye una herramienta esencial en la medición y control del riesgo de mercado. Para asegurar una correcta interpretación de la cifra VeR por parte de usuarios potenciales (reguladores, accionistas, gestores de
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¿Qué hay de malo con los mercados financieros internacionales? [PDF]

(Disponible en idioma inglés únicamente) Las últimas crisis financieras y contagios recientes hacen cuestionar lo acertado de la apertura de la cuenta de capital.
Eduardo Fernández-Arias, Ricardo Hausmann   +1 more
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¿Es útil la información contable para aproximar el riesgo sistemático en el mercado de capitales chileno?, Evidencia para 1994-2004.

Multidisciplinary Business Review, 2011
El objetivo del presente trabajo es analizar la existencia de una relación que permita sugerir que la estimación de un riesgo sistemático estimado por medidas contables permite aproximar el riesgo sistemático estimado por medio de medidas de mercado ...
Cristhian Mellado Cid , Mauricio Jara Bertin, José Arias Moya   +2 more
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Regresión cuantílica dinámica para la medición del valor en riesgo: Una aplicación a datos colombianos.

Cuadernos de Economía, 2019
En este documento se estima el valor en riesgo (VaR) utilizando métodos semiparamétricos basados en regresión cuantílica lineal y no lineal. En particular, se usan varias especificaciones de la familia de modelos CAViaR.
Luis Melo Velandia, Daniel Mariño Ustacara   +1 more
doaj   +1 more source

Time varying term premia and risK: The case of the spanish interbank money market. [PDF]

, 1996
En este trabajo se examinan algunos procedimientos estándar utilizados para evaluar la importancia del riesgo en la explicación del comportamiento de las primas por plazo dentro de la estructura temporal de tipos de interés.
Flores de Frutos, Rafael, Robles, M. Dolores   +1 more
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Riesgo de mercado en portafolios bancarios de opciones de divisas

, 2022
ilustraciones, diagramas La regulación de Basilea FRTB para la gestión del riesgo mercado en la industria bancaria entra en vigencia en 2023. Esta plantea nuevos desafíos en materia de implementación, cuantificación de riesgos, e impactos en capital de reserva.
openaire   +1 more source

Comparación de metodologías de valor en riesgo para portafolios con derivados de cobertura de monedas [PDF]

, 2016
El propósito de este trabajo de grado de la Maestría en Administración Financiera de la Universidad EAFIT es calcular el valor en riesgo de portafolios compuestos por diferentes clases de activos con variaciones en los porcentajes de cobertura con el fin
García Arango, Carolina, Gutiérrez Guzmán, Sandra Susana   +1 more
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Valoración de activos y riesgo de liquidez enel mercado de valores chileno [PDF]

, 2011
This paper studies whether or not a premium exists for the risk of liquidity in the Chilean stock market. Using the methodology in Fama and French (1993), liquidity risk factors are constructed on the basis of 4 indexes which evaluate various models ...
Lamothe Fernández, Prosper, Vásquez Tejos, Francisco Javier   +1 more
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Determinantes de riesgo en la valoración de acciones en el mercado colombiano: modelo multifactorial comparativo

Cuadernos de Administración, 2015
Este artículo se fundamenta en el interés de presentar resultados de investigación encaminados a realizar una aproximación a las posibles fuentes de riesgo de mercado que de manera particular pudiesen influir en los rendimientos de las acciones que se ...
Diana M. Carmona Muñoz, Cielo P. Criollo Obando   +1 more
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Row-column (RC) association model applied to grant peer review [PDF]

, 2009
En este trabajo se proporciona un marco teórico que presenta de manera consistente el proceso de toma de decisiones de un consumidor-inversionista en un ambiente de riesgo e incertidumbre con volatilidad constante.
Bornmann, Lutz, Mutz, Ruediger, Daniel, Hans-Dieter   +2 more
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