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Aspectos teóricos de series de tiempo estacionarias
, 1992 "Este trabajo, trata sobre algunos aspectos relevantes de la teoría de series de tiempo univariadas. Aunque la exposición gira alrededor de nociones clásicas, también se abordan resultados recientes, los cuales se relacionan, principalmente, con el sistema de ecuaciones de Yule-Walker (Y-W).
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Variabilidad de precios relativos en modelos de generaciones superpuestas
Económica, 2019 Este trabajo presenta una versión estocástica de un modelo de generaciones superpuestas para una economía con dos tipos de bienes (durables y no durables) y analiza algunas de sus implicaciones con respecto a las decisiones de consumo y ahorro de los ...
Alfredo Leone
doaj
Ciencia Ergo Sum, 2015 Se analiza el co-movimiento, la persistencia y la volatilidad de un conjunto de variables macroeconómicas de México durante 1940-2012. Las propiedades cíclicas son estudiadas para el periodo global y las etapas identificadas endógenamente mediante la ...
Vicente Germán Soto
doaj
El impacto de los precios del petróleo sobre el crecimiento económico en Colombia
Revista de Economía del Rosario, 2011 Este artículo forma parte de una investigación sobre el efecto del precio del petróleo sobre el crecimiento económico en Colombia a nivel agregado y sectorial.
Juan Perilla
doaj
Pronósticos con restricciones para series de tiempo
, 2018 Maestría
Albarracín Durán, Jesús Alberto +1 more
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Modelización de series de tiempo macroeconómicas
En este TFG se estudian las series de tiempo, una herramienta estadística útil para estudiar la evolución de unos datos en el tiempo. En particular se aplicará el estudio a las series de tiempo macroeconómicas, que se producen con periodicidad mensual o mayor, por su capacidad de predecir valores futuros a partir de valores pasados. El objetivo de este
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Cambios en la calidad de los bienes
Económica, 1969 Combinando la estimación de las elasticidades precio e ingreso en funciones de demanda por bienes que brindan los datos de corte transversal y de series de tiempo, es posible llegar a una estimación del cambio promedio de calidad de los bienes.
Victor Jorge Elías
doaj
ANÁLISIS Y PREDICCIÓN DE SERIES DE TIEMPO EN MERCADOS DE ENERGÍA USANDO EL LENGUAJE R
Dyna, 2011 El análisis de series de tiempo y la predicción de variables económicas son tópicos centrales de investigación en el campo de la energía. En este artículo, se revisan los principales aspectos del lenguaje R para el computó estadístico, y se discute su ...
JUAN DAVID VELÁSQUEZ HENAO +2 more
doaj
Predicción de series de tiempo aplicando redes neuronales artificiales
, 2002 En este trabajo se presentan algoritmos basados en redes neuronales artificiales (RNA) para la predicción de series temporales de las variables oceanográficas Índice de Oscilación del Sur (IOS) y anomalías de temperatura superficial del mar (ATSM). Se realizaron experimentos de predicción utilizando la arquitectura de redes neuronales conocida como ...
Miguel Angel Pérez Chavarría +2 more
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Modelos difusos para pronósticos de series de tiempo
, 2017 El problema a resolver en esta tesis es estimar uno o varios valores a futuro, de una variable de interés obtenida de un sistema caótico, cuyo pasado se almacena en forma de una serie de tiempo. La naturaleza caótica contenida en algunas series de tiempo (generadas a partir de sistemas reales) complica el problema de pronóstico.
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