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Segmentación de series de tiempo mediante patrones basados en la percepción visual [PDF]

, 2012
En el presente trabajo, se describe el estado actual de la investigación que se está llevando a cabo acerca de segmentación de series de tiempo. Su enfoque está centrado en utilizar mecanismos de atención visual que permitan localizar patrones de forma ...
Rancan, Claudio, Britos, Paola Verónica, Cuello, G., Rodríguez, Darío, García Martínez, Ramón, Rodríguez, D., Merlino, Hernán   +6 more
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Predicción con series de tiempo y regresión

Panorama, 2013
En el siguiente documento se desarrollan algunos modelos básicos de pronóstico con base en series cronológicas, regresión lineal, exponencial y parabólica de amplio despliegue en los textos clásicos de la Estadística, utilizando en todos los casos las herramientas que ofrece la hoja electrónica Excel.
openaire   +2 more sources

Análisis dinámico de series de tiempo de precipitación a diferentes escalas de tiempo y espacio

, 2013
Análisis dinámico de series de tiempo de precipitación a diferentes escalas de tiempo y ...
Monroy Martínez, José Dolores
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Estimación del flujo vehicular a través de series de tiempo [PDF]

, 2018
Spa: El análisis de series de tiempo y la predicción de flujo vehicular son temas centrales de investigación en la movilidad vial. En el presente artículo, se estudian los principales aspectos sobre tránsito vehicular, series de tiempo y lenguaje R ...
Alarcón Guarín, Reinaldo, Cascante Carreño, Sandra Johana   +1 more
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Modelación de series de tiempo, estacionariedad y métodos bayesianos no paramétricos

, 2011
In this paper we introduce two general non-parametric first-order stationary time-series models for which marginal (invariant) and transition distributions are expressed as infinite-dimensional mixtures. That feature makes them the first Bayesian stationary fully non-parametric models developed so far.
Martínez-Ovando, Juan Carlos, Walker, Stephen G.   +1 more
openaire   +2 more sources

Una estimación robusta y no paramétrica de la transformación de Box y Cox para series de tiempo [PDF]

, 2015
En el análisis de series de tiempo estacionarias, es frecuente encontrarse que la varianza de la serie no es constante, siendo necesario en estos casos transformar la serie utilizando la familia de transformaciones introducida por Box y Cox (1964), donde
Calle Correa, Dasy Andrea
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Análisis del consumo de enérgia eléctrica residencial en el área metropolitana de Monterrey, N.L., México

Estudios Económicos, 2014
El objetivo del trabajo consiste en cuantificar los determinantes del consumo de energía eléctrica residencial en el Área Metropolitana de Monterrey, en el Estado de Nuevo León, México.
Dionicio Morales Ramírez, José Raúl Luyando Cuevas   +1 more
doaj   +2 more sources

Sesgos en estimación, tamaño y potencia de una prueba sobre el parámetro de memoria larga en modelos ARFIMA

Lecturas de Economía, 2010
Castaño et al. (2008) proponen una prueba para investigar la existencia de memoria larga, basada en el parámetro de diferenciación fraccional de un modelo ARFIMA (p, d, q); se muestra que al usar una aproximación autorregresiva de orden igual al entero ...
Elkin Castaño, Santiago Gallón, Karoll Gómez   +2 more
doaj  

El tratamiento de la volatilidad en series de tiempo financieras [PDF]

, 2014
El objetivo primordial de esta investigación es el de examinar los métodos para tratar una gran variedad de datos con irregularidades que suceden en series de tiempo y en especial en aquellas referidas a la actividad financiera.
Abril, María de Las Mercedes
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Representación de series de tiempo multicanal basado en medidas funcionales en espacios de Hilbert con núcleo reproductivo

, 2020
Kernels methods provide a powerful and unifying framework to solve nonlinear problems while retaining in many cases, the simplicity of linear solutions.
Pulgarín Giraldo, Juan Diego
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