Value at risk from the viewpoint of copulas Valor en riesgo desde un enfoque de cópulas
AD-minister, 2009 The value at risk _VaR_, is a measure that quantifies the risks faced by a given portfolio. There are some methods to calculate the VaR: historical simulation, Montecarlo simulation, parametric models and duration and convexity models, among others.
Ana Milena Olarte Cadavid +1 more
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Una aproximación al cálculo del VaR para las acciones del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) mediante metodologías paramétricas y no paramétricas [PDF]
, 2016 El Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) se planteó desde su nacimiento como un mecanismo de internacionalización de los mercados de valores de Chile, Colombia y Perú, en sintonía con los fuertes lazos económicos y políticos que unen a estos tres ...
Cuadros Alarcón, Leidy Korin +1 more
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European Policy Analysis, Volume 11, Issue 1, Page 114-137, Winter 2025.Abstract In Europe, and specifically in countries bordering the Baltic Sea, preparedness issues have moved up the policy agenda since Russia's 2014 and 2022 invasions of Ukraine. “Ordinary people” are encouraged to prepare for crises—be it through stockpiling food at home, fact‐checking information, or signing up for military training.
Alexandra M. Friede
wiley +1 more source
The role of market-implied severity modeling for credit VaR [PDF]
, 2009 En este trabajo proponemos el uso de mixturas de distribciones beta para modelizar la severidad impícita en el mercado. En nuestro análisis extraemos las tasas de recuperación de la cotización de los credit default swaps (CDS) en lugar de utilizar ...
Baixauli Soler, J. Samuel +2 more
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Valor en riesgo para un portafolio con opciones financieras [PDF]
, 2010 En este artículo se presentan y aplican diferentes formulaciones matemáticas, exactas y aproximadas, para el cálculo del valor en riesgo (VaR) de algunos portafolios con activos financieros, haciendo especial énfasis en aquellos que contienen opciones
Grajales Correa, Carlos Alexánder +1 more
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[Prevalence and factors associated with eating disorders in Peruvian Human Medicine students in the context of the COVID-19 pandemic: a multicentre study]. [PDF]
Rev Colomb Psiquiatr, 2022 Pierre Zila-Velasque J +7 more
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Medidas de Riesgo, Características y Técnicas de Medición: Una Aplicación del VAR y el ES a la Tasa Interbancaria de Colombia [PDF]
En este documento se describen en detalle diversas metodologías que permiten calcular dos medidas utilizadas para cuantificar el riesgo de mercado asociado a un activo financiero: el valor en riesgo, VaR y el Expected Shortfall, ES.
Luis Fernando Melo Velandia +1 more
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El supuesto de normalidad estacionaria y los Black Swans en finanzas
Sotavento MBA, 2014 El supuesto de normalidad estacionaria es esencial para diversas áreas del análisis financiero. Desde el cálculo del valor en riesgo de una posición hasta la simulación estocástica del precio de un activo financiero, la inclusión del supuesto es ...
José Carlos Ramírez Sánchez +1 more
doaj
Value at risk: Teoría y aplicaciones.
Estudios de Economía, 2001 El concepto de Value at Risk (valor del riesgo) se ha popularizado hace ya casi una década. Este artículo describe el significado de este concepto, y presenta aplicaciones sobre carteras de activos de bonos, acciones, forwards de tasa de interés y de ...
Christian Johnson
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[Correlation between the number of brushes per day and the dmft index in 12-year-old school children from the El Vecino parish in Cuenca, Ecuador 2016]. [PDF]
Rev Cient Odontol (Lima), 2021 Fernández-Pesantez HE +2 more
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