Value at Risk (VaR) en empresas del sector real en Colombia: caso, Bogotá ELEKTRIKA [PDF]
, 2016 La estimación y gestión del riesgo con la evolución del mercado ha tomado gran relevancia, principalmente en el sector financiero y de capitales, no obstante las variables macroeconómicas que afectan el riesgo en el tiempo son cada vez más volátiles y ...
Mateus Gutiérrez, Jenny +1 more
core
Revista EIA, 2011 This work addresses the valuation of economic effects of different inventory holding policies. We study the VaR over the value of a company and the variations induced on this indicator by the changes made to the working capital, related to inventory ...
Héctor Hernán Toro +2 more
doaj
Impacto de las decisiones del banco de la republica sobre el VAR de la banca en Colombia [PDF]
, 2017 En este trabajo se analizan algunos aspectos relacionados con el manejo de la política monetaria por parte del Banco de la Republica y en especial los factores determinantes para tomar decisiones en materia de tasa de intervención y sus efectos sobre la ...
Lozano Forero, Jose Luis
core
Construcción de la distribución de pérdidas y el problema de agregación de riesgo operativo bajo modelos LDA: una revisión [PDF]
, 2013 Este artículo revisa la literatura más reciente en cuanto a la obtención de la distribución de pérdidas para riesgo operativo cuando se emplea el modelo de distribución de pérdidas agregadas (LDA, por sus siglas en inglés), y dependencia entre las líneas
Mora Valencia, Andrés
core +3 more sources
AD-minister, 2009 De acuerdo con el estudio que se presenta, por las características de los activos que lo conforman, el método de Montecarlo Estructurado es el más completo y robusto para la medición del valor en riesgo (VaR) de un portafolio hipotético de acciones ...
María Auxiliadora Vergara Cogollo +1 more
doaj
, 2021 Fil: Cristófaro, Mauricio. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
openaire +1 more source
Comparación de metodologías de valor en riesgo para portafolios con derivados de cobertura de monedas [PDF]
, 2016 El propósito de este trabajo de grado de la Maestría en Administración Financiera de la Universidad EAFIT es calcular el valor en riesgo de portafolios compuestos por diferentes clases de activos con variaciones en los porcentajes de cobertura con el fin
García Arango, Carolina +1 more
core
Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 2010 En este artículo se presentan y aplican diferentes formulaciones matemáticas, exactas y aproximadas, para el cálculo del valor en riesgo (VaR) de algunos portafolios con activos financieros, haciendo especial énfasis en aquellos que contienen opciones ...
Carlos Alexánder Grajales Correa +1 more
doaj
Diagnostic accuracy of combining C-Reactive protein and Alvarado Score among 2-to-20-year-old patients with acute appendicitis suspected presenting to Emergency Departments. [PDF]
Rev Esp Quimioter, 2021 Altali Alhames K +10 more
europepmc +1 more source
Análisis del efecto que tiene la selección del modelo de construcción de portafolio óptimo y de valoración en riesgo de mercado en la administración de la riqueza [PDF]
, 2018 Como consecuencia del desarrollo económico vivido en las últimas décadas, se ha producido un fenómeno superavitario de riqueza en la sociedad, el cual requiere de una adecuada planeación financiera y un eficiente manejo de los excedentes económicos; esto
Caldas Bechara, Esteban Andrés +1 more
core