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Portfoliomanagement des Kreditrisikos
1999Mit modernen Methoden der Kreditrisikobegrenzung konnen Banken neben der Einzelbewertung von Kreditverhaltnissen auch das Portfolio als Ganzes betrachten. Neue Kreditinstrumente (Sekundarhandel, Syndizierungen, Asset Backed Securities, Kreditderivate usw.) zur Optimierung von Konzentration und Korrelation im Portfolio senken die Unterlegung des ...
Thomas Garside +2 more
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Modellierung des Kreditrisikos und Arbitragetheorie
2014Im Mittelpunkt dieses Kapitels stehen die mathematischen Konzepte, die zur Modellierung der in Kapitel 1 beschriebenen Markte und Produkte eingesetzt werden. Der grundlegende Rahmen, in dem wir uns hier bewegen, ist das arbitragefreie Marktmodell, welches in der modernen Finanzmathematik seit den fundamentalen Arbeiten von Harrison und Kreps (1979) und
Marcus R.W. Martin +2 more
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1998
Kreditrisiko156 ist die Gefahr eines moglichen Verlustes, wenn der Geschaftspartner seinen Leistungsverpflichtungen nicht nachkommt. Der Verlust bestimmt sich dabei nach den Kosten fur ein gleichwertiges Geschaft, das die ausgefallenen Leistungen ersetzen kann.
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Kreditrisiko156 ist die Gefahr eines moglichen Verlustes, wenn der Geschaftspartner seinen Leistungsverpflichtungen nicht nachkommt. Der Verlust bestimmt sich dabei nach den Kosten fur ein gleichwertiges Geschaft, das die ausgefallenen Leistungen ersetzen kann.
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Risikomodellierung und Kapital: Kreditrisiko (Verbriefungen)
2012Die meisten Verbriefungen, beispielsweise CDO oder gar „CDO squared“, sind komplex gestrickt. Ihre Modellierung ist anspruchsvoll. In den Boomjahren dieser Instrumente (vor 2007) wurde die Komplexitat immer weiter gesteigert. Viele Banken konnten das Risiko und den Preis von Verbriefungen nicht beurteilen.
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Geldwürde: Armut als Kreditrisiko
2017Wer ein geringes Einkommen hat, gilt im Geldsystem als Risiko und ist kreditunwurdig. Fur den einzelnen existiert dieses Risiko allerdings in dem Augenblick, in dem es abgesichert werden soll, nicht. (oben I.F) Wer vom Blitz erschlagen zu werden droht, kann versuchen, den Blitzschlag zu verhindern bzw. sich vor ihm schutzen.
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Modellierung des Kreditrisikos im Einwertpapierfall [PDF]
, 2009 The current financial market crisis has impressively demonstrated the importance of an effective credit risk management for financial institutions. At the same time, the use and the valuation of credit derivatives has been widely criticised as a result of the crisis.
Cremers, Heinz, Walzner, Jens
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Risikobereich Zwei: Das Kreditrisiko
1998Vor nicht allzu langer Zeit ware das Kreditrisiko fur die damals noch nicht so erfahrenen Unternehmen das Thema Nummer Eins gewesen und hatte in der Prioritatenliste klar vor dem Marktrisiko gestanden. Das Kreditrisiko-Management ist zwar auch heute noch sehr wichtig fur das Wohlergehen eines Unternehmens, rangiert aber bei vielen Unternehmen erst an ...
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Die Modellierung des Kreditrisikos
2010Um zu verstehen, welchen Wert der Markt den einer Anleihe inharenten Risiken im Zeitablauf beimisst, benotigt man einen Modellrahmen, um die erwartete Rendite in einen risikolosen und einen risikoabhangigen Teil zu zerlegen. Die erwartete Rendite ist gerade die in Kapitel zwei eingefuhrte risikoadjustierte Rendite, welche bei einer Anlage in Anleihen ...
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Kredit, Kreditrisiko und Kreditrisikomanagement
2003Der Begriff Kredit findet seinen Ursprung in dem lateinischen Wort „credere“ = glauben, Vertrauen schenken1 und bezeichnet die befristete Uberlassung von Kaufkraft durch einen Kreditgeber (Glaubiger) und das damit verbundene Vertrauen in die Fahigkeit und Bereitschaft des Kreditnehmers (Schuldner), Schuldverpflichtungen in Form von Zins- und ...
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Kreditrisiko und Kreditmanagement von Geschätsbanken
2005The Dissertation offers an analysis of Credit Risk and Credit Management of commercial Banks. In order to give a down to earth discussion, two different Cases are anaslysed: the French banking industry as an example od developped country and the Cameroon banking as developping country. The material is divided into three Parts.
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