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Optionspreistheoretische Modellierung des Kreditrisikos von Unternehmensanleihen
, 2004 Die von Black/Scholes und Merton zu Beginn der Siebzigerjahre begründete Optionspreistheorie zeichnet sich dadurch aus, dass sie nicht nur das Bewertungsproblem für Aktienoptionen löst, sondern auch auf andere finanzwirtschaftliche Problemstellungen anwendbar ist.
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Kreditrisiko und Informationsaktivität im Bankbetrieb
Journal of Contextual Economics – Schmollers Jahrbuch, 1976 openaire +2 more sources
Kreditrisiko (CreditMetrics) [PDF]
, 1999 Während die Markpreisrisiken (Zinsen, Aktien und Währungen) mit Hilfe des RiskMetrics-Ansatzes gut beschrieben werden können und dafür relativ überzeugende Derivate zur Absicherung unerwünschter Risiken zur Verfügung stehen, hat diese Entwicklung im Kreditbereich erst begonnen. Bei der Bewertung von Ausfällen konkurrieren einerseits optionstheoretische
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Kreditrisiko und Kreditderivate
2018Die grose Kreditkrise ab 2007 wurde oft in Verbindung mit mathematischer Modellierung und komplizierten Kreditprodukten wie z.B. dem CDO („Collateralized Default Obligation“) gebracht. Im Rahmen dieses Kapitels werden zunachst Grundbegriffe der Kreditbewertung und dann die Formel von Vasicek fur die Grenzverteilung der Ausfalle in einem homogenen ...
Sascha Desmettre, Ralf Korn
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