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Risiko-Messung und Kreditrisiko-Management

2020
In diesem Kapitel 8 werden wir – ebenfalls wieder nur in den Grundzugen – die wesentlichsten Risiko-Mase fur Finanzprodukte und Finanz-Portfolios, den „Value at Risk (VAR)“ und den „Conditional-Value at Risk (C-VAR)“, der auch als „Expected Shortfall“ bezeichnet wird, kennenlernen.
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Kreditrisiko und Kreditderivate — Ein Überblick

2003
Unter dem Begriff „Ausfall“1 wird im Folgenden ein nicht fristgerechtes und/oder nicht vollstandiges Erfullen von vertraglich vereinbarten Zahlungen (z.B. Zinsen oder Tilgung) durch den Schuldner verstanden. 2Durch eine derartige Zahlungsstorung bei der Erfullung eines Kreditvertrages kommt es zu zusatzlichen Kosten auf der Seite des Glaubigers.
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Modellierung des Kreditrisikos im Portfoliofall [PDF]

, 2009
The current financial market crisis has impressively demonstrated the importance of an effective credit risk management for financial institutions. At the same time, the use and the valuation of credit derivatives has been widely criticised as a result of the crisis.
Cremers, Heinz, Walzner, Jens
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Risikomodellierung und Kapital – Kreditrisiko/Kreditvergabe

2012
Die Konditionen, die Zinsen, zu denen Banken Kredite vergeben, sind so gestrickt, dass jeder Kreditnehmer fur andere Kreditnehmer, die ausfallen, die ihren Kredit also nicht zuruckzahlen konnen, mitbezahlt. Statistisch gesehen fallt pro Jahr ein bestimmter Anteil von Kreditnehmern einer Bank aus.
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Kreditrisiko

2023
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Gesetzliche Stundung und Kreditrisiko

Zeitschrift für das gesamte Bank- und Börsenwesen, 2022
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Definition und aufsichtsrechtliche Behandlung des Kreditrisikos

2002
Im Mittelpunkt dieses Kapitels steht ein Uberblick uber die bankbetrieblichen Risiken und die derzeitige aufsichtsrechtliche Behandlung insbesondere des Kreditrisikos. Im Anschlus daran werden im Abschnitt 2.4 die Schwachen der momentan gultigen Kapitaladaquanzrichtlinie sowie die daraus resultierenden Verzerrungen am Kreditmarkt dargelegt.
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Risikomodellierung und Kapital – Kreditrisiko Handel (EPE)

2012
Jeder Trade, den die Bank, meist die entsprechende Investmentbank, abschliest, birgt erstens Marktrisiko und zweitens Kreditrisiko. Dem Marktrisiko, dass sich der Trade (ein Zinsswap oder eine Option oder ein komplexer Trade) unvorteilhaft fur die Bank entwickeln kann, wird regulatorisch Rechnung getragen, indem die Trades gemas den in Kap.
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Die gegenwärtige bankenaufsichtsrechtliche Berücksichtigung des Kreditrisikos

2018
Wie in Kapitel 2.1 bereits angeklungen, gilt die Ausstattung der Institute mit einer „ausreichenden“ Eigenmittelbasis als eine der zentralen Vorsichtsmasnahmen zur Sicherstellung des aufsichtsrechtlichen Glaubiger- und Funktionenschutzes. Daher mussen Banken nach gegenwartigem Recht zu jedem Zeitpunkt ein Mindestmas an Eigenmitteln vorhalten, dessen ...
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Der Einfluss von ESG auf das Kreditrisiko

2023
Die zunehmende Relevanz von ESG in der finanzwirtschaftlichen Forschung und Praxis wird angetrieben durch Wesentlichkeit, Investorennachfrage und Regulatorik. Weil Initiativen im Bereich ESG für Unternehmen mit (hohen) Kosten verbunden sind, entwickelte sich die Fragestellung, ob sich die Investitionen in Bezug auf eine höhere Performance bzw.
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