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Estimating Volatility Returns Using ARCH Models. An Empirical Case: The Spanish Energy Market [PDF]
Lecturas de Economía, 2007 Este artículo analiza las regularidades más comunes en las series de tiempo del rendimiento diario de las acciones del mercado de energía de España, desde un punto de vista empírico.
Ricardo Alberola
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Sobre la inconsistencia de los EMV en ciertos modelos heteroscedásticos de regresión
Estudios Económicos, 1991 Este documento estudia la posibilidad de inconsistencia de los estimadores de máxima verosimilitud para ciertos modelos heteroscedásticos de regresión. Estos incluyen el modelo de regresión de Poisson y los modelos ARCH.
Adrian R. Pagan, Hernán Sabau
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Brazilian Oral Research, 2006 The purpose of the present study was to assess the correlation between transverse expansion and the increase in upper arch perimeter, after maxillary expansion.
Cristiane Aparecida de Assis Claro +3 more
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Estimación de modelos de volatilidad en series de rendimientos bursátiles: 2000-2014
Pensamiento Crítico, 2015 Las series temporales de alta frecuencia observadas en los mercados financieros y cambiarios se caracterizan por ser asimétricas, leptocúrticas, agrupamiento de la volatilidad, mostrar una elevada persistencia en volatilidad, correlaciones en los ...
Rafael Bustamante Romaní
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Capacidade Preditiva dos Modelos da Família Arch
Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade, 2016 Nas ultimas decadas, um notavel numero de modelos, variantes da familia Autoregressive Conditional Heteroscedastic , foram desenvolvidos e testados empiricamente, tornando extremamente complexo o processo de escolha de um modelo especifico. Esta pesquisa busca comparar a capacidade preditiva, utilizando o Model Confidence Set procedure , de cinco ...
R.S. Amaro, P.S. Ceretta, K.M. Vieira
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RInCE: Revista de Investigaciones del Departamento de Ciencias Económicas, 2017 Se presenta aquí un trabajo donde se estudia la presencia de heteroscedasticidad condicional autorregrasiva en la varianza de los errores de los modelos ARIMA asociados a las series de precipitaciones de lluvia de la Provincia de Entre Ríos, Argentina.
Omar Roberto Faure +1 more
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New volatility models under a Bayesian perspective: a case study
Economia Aplicada, 2014 Neste artigo, apresentamos uma breve descrição dos modelos ARCH, GARCH e EGARCH. Normalmente, as estimativas dos parâmetros desses modelos são obtidos através de métodos de máxima verossimilhança.
Edilberto Cepeda Cuervo +2 more
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Dental Press Journal of Orthodontics, 2011 OBJETIVO: avaliar o nível de correlação entre a angulação dos caninos e a inclinação dos incisivos. MÉTODOS: a angulação mesiodistal dos caninos e a inclinação vestibulolingual dos incisivos foram obtidas em um programa digital gráfico (Imagetool®), a ...
Amanda Sayuri Cardoso Ohashi +2 more
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Análise Econômica, 2010 O objetivo deste trabalho é medir a volatilidade da conta financeira do Balanço de Pagamentos nacional, para mostrar que os fluxos de capitais de curto prazo direcionados ao Brasil são fortemente dominados por movimentos expectacionais, que geram efeitos macroeconômicos, como os impactos negativos sobre os juros domésticos, dívida pública e Risco-País.
Vanessa Da Costa Val Munhoz +1 more
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Efecto apalancamiento en el mercado accionario colombiano
CLIO América, 2016 En este artículo se analiza el efecto apalancamiento en el mercado bursátil colombiano, para dicho fin se usan modelos de la familia ARCH que permitan evaluar si tal efecto está presente en el mercado de acciones, específicamente se usan los modelos no ...
Lizet Viviana Romero-Orjuela +1 more
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