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Profundización teórica de modelos de volatilidad ARCH - GARCH y una aplicación al caso colombiano
Comunicaciones en Estadística, 2009 Con este trabajo se quiere presentar el soporte teórico de los modelos ARCH y GARCH propuestos por Eng82 y Boll86, desarrollando las demostraciones de media y varianza, condicional y no-condicional a partir de los supuestos hechos por Eng82 y finalmente se presenta el ajuste de un proceso, que presenta dinámicas ARCH y GARCH.
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Cuadernos de EconomíaEl trabajo aborda la volatilidad en los precios de los alimentos que componen la canasta básica en México, de 2018 a 2022, ante un escenario de crisis e inflación alta.
María del Rosario Granados Sánchez +2 more
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Emissões públicas de ações, volatilidade e insider information na Bovespa
Revista Contabilidade & Finanças, 2006 O trabalho utiliza um estudo de evento para examinar os retornos de ações relacionados a emissões públicas por empresas brasileiras listadas na BOVESPA, realizadas entre 1992 e 2002, buscando determinar como o mercado reagiu antes, durante e depois da ...
Otávio Ribeiro de Medeiros +1 more
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Elaboración de índices sectoriales en el IBEX 35 post pandémico. Análisis mediante modelos ARCH.
, 2022 El diseño de una estrategia efectiva de inversión es un problema al que se enfrentan muchas personas a lo largo de su vida. El objetivo del presente trabajo es crear una metodología sencilla que asista en la toma de decisiones racionales, partiendo únicamente de la información histórica de las empresas del IBEX 35, y poner a prueba su eficacia para la ...
Sánchez Suárez, Alberto +1 more
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Aplicación del modelo ARCH y GARGCH para el cálculo de la volatilidad en riesgo de mercado
, 2022 The purpose of this article is to analyze a time series for a market risk factor such as the price of a share and determine the characteristics of the series to apply the ARCH and GARCH model. The analysis of the series allows to obtain a diagnosis and determine its behavior; For this, the application of stationarity tests such as the graphical test ...
Díaz Figueroa, Sandra Milena +2 more
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Revista Colombiana de Estadística, 2010 The modeling and estimation of the conditional volatility associated with a stochastic process usually have been based on parametric ARCH-type and stochastic volatility models.
SANTIAGO GALLÓN, KAROLL GÓMEZ
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Dental Press Journal of Orthodontics, 2011 INTRODUÇÃO: a forma da arcada dentária inferior é considerada uma das principais referências no diagnóstico, sendo um fator importante para a estabilidade do tratamento ortodôntico.
Márcia de Fátima Conti +4 more
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Una nueva prueba para el parámetro de diferenciación fraccional
Revista Colombiana de Estadística, 2008 Este documento presenta una nueva prueba para el parámetro de diferenciación fraccional de un modelo ARFIMA, basada en una aproximación autorregresiva de su componente a corto plazo.
ELKIN CASTAÑO +2 more
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, 2009 A volatilidade é uma das ferramentas estatísticas mais importantes para os agentes econômicos que atuam no mercado de ações. Freqüentemente, observam-se comportamentos assimétricos da volatilidade, como: períodos de intensa volatilidade após períodos de quedas nos preços, ao passo que a volatilidade não é tão alta em períodos de alta nos preços, e ...
Jubert, Roberto Wagner +3 more
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Revista Finanzas y Política Económica, 2010 Existen diferentes métodos para la medición del agrupamiento de la volatilidad en las series financieras, en las cuales el supuesto sobre la distribución del error determina la estructura de la función de log verosimilitud.
Roberto Montenegro
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