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Riesgo y Rendimiento del BVG Index: Análisis y Proyección Econométrica
Actualidad Económica, 2021 El objetivo de esta investigación es analizar el comportamiento del rendimiento y volatilidad del BVG Index comprendido durante el periodo 2012-2017. A través de un modelo ARIMA se trata de predecir los rendimientos mensuales del BVG Index para el año ...
Emilia Espín Esparza +2 more
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Brazilian Review of Finance, 2004 A partir de uma base de dados de ações da Telemar S.A. para o período de 21/09/1998 a 21/10/2002 e de opções desta mesma empresa para o período de 02/10/2000 a 21/10/2002 foi avaliada a precisão na previsão da volatilidade futura usando-se as volatilidades implícita e estatística. A volatilidade implícita foi obtida por indução retroativa da fórmula de
João Gabe, Marcelo Savino Portugal
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AN APPLICATION TO FORECAST VOLATILITY IN THE LIMA STOCK MARKET
Pesquimat, 2014 A method is proposed to analyze data generated by a family of stochastic processes called autoregressive conditional heteroscedastic processes (ARCH), which are widely used to predict volatility of financial time series.
Adolfo Elescano Rojas +1 more
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Measurement of volatility in financial time series: an evaluation of the representative exchange rate market (ERM) in Colombia [PDF]
, 2009 Existen diferentes métodos para la medición del agrupamiento de la volatilidad en las series financieras, en las cuales el supuesto sobre la distribución del error determina la estructura de la función de log verosimilitud.
Montenegro, Roberto
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La volatilidad del artículo académico
CPU-e, Revista de Investigación Educativa, 2016 Hace pocos días me hicieron llegar el último editorial de la revista Perfiles Educativos (2016), donde se exponía una interesante y aguda reflexión sobre los problemas y desafíos que enfrentan las revistas académicas en el campo de la educación. Evidentemente, este aciago horizonte —porque así siempre se nos está presentando desde ya hace años— plantea
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Estudios Gerenciales, 2011 El artículo indaga sobre la existencia de ganancias para un inversionista local en términos de eficiencia, minimizando la volatilidad del portafolio, a partir de la cobertura del riesgo cambiario inherente.
Cecilia Maya Ochoa, Ph.D
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Rect@, 2007 Una de las principales características o hechos estilizados observados en las series financieras en general y en las series de rendimientos de índices bursátiles en particular es el comportamiento asimétrico de la volatilidad ante shocks positivos o ...
Mínguez Salido, Román +2 more
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Los efectos adversos de la minería en la economía
Quipukamayoc, 2015 Los países que han sustentado su desarrollo basado en la innovación, el conocimiento, ciencia y tecnología, han logrado resultados mucho más favorables que aquellos que solo han centrado sus resultados macro y microeconómicos en la actividad extractiva ...
Nicko Alberto Gomero Gonzales +1 more
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High Inflation, Volatility and Total Factor Productivity [PDF]
Este trabajo intenta evaluar empÃricamente la relación entre altos niveles de inflación (definida como la inflación mayor de dos dÃgitos), volatilidad de la inflación (definida como la desviación estándar de la inflación) y el crecimiento de la ...
Nelson RamÃrez / Juan Aquino
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Valuación de opciones, racionalidad económica y volatilidad estocástica [PDF]
, 2008 47 páginas. Maestría en Economía.El tema de los mercados de derivados ha cobrado gran relevancia en los últimos años. Esto como consecuencia de los riesgos de mercado o de incumplimiento a que se ven expuestos los inversionistas cuando adquieren o emiten
SOLDEVILLA CANALES, MAX AMERICO
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