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Rect@, 2007 Una de las principales características o hechos estilizados observados en las series financieras en general y en las series de rendimientos de índices bursátiles en particular es el comportamiento asimétrico de la volatilidad ante shocks positivos o ...
Mínguez Salido, Román +2 more
doaj
Los efectos adversos de la minería en la economía
Quipukamayoc, 2015 Los países que han sustentado su desarrollo basado en la innovación, el conocimiento, ciencia y tecnología, han logrado resultados mucho más favorables que aquellos que solo han centrado sus resultados macro y microeconómicos en la actividad extractiva ...
Nicko Alberto Gomero Gonzales +1 more
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Uma análise à volatilidade na bolsa portuguesa [PDF]
Estudos de Gestão - Portuguese Journal of Management Studies, 2001 A modelização da volatilidade no mercado bolsista português (índice BVL-30) utilizando os modelos econométricos para séries financeiras, genericamente os modelos da familia ARCH, mostra que é possível obter boas modelizações a partir de modelos relativamente parcimoniosos e da consideração de algumas variáveis explicativas. A qualidade das modelizações
António Ascensão Costa +1 more
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High Inflation, Volatility and Total Factor Productivity [PDF]
Este trabajo intenta evaluar empÃricamente la relación entre altos niveles de inflación (definida como la inflación mayor de dos dÃgitos), volatilidad de la inflación (definida como la desviación estándar de la inflación) y el crecimiento de la ...
Nelson RamÃrez / Juan Aquino
core
Applying stress-testing on value at risk (VaR) methodologies [PDF]
, 2004 In recent years, Value at Risk (VaR) methodologies, i. e., Parametric VaR, Historical Simulation and the Monte Carlo Simulation have experienced spectacular growth within the new regulatory framework which is Basle II.
Feria Domínguez, José Manuel +1 more
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CONTROL DE LA OFERTA DE NARANJA EN MÉXICO COMO MECANISMO PARA CONTROLAR VOLATILIDAD DE PRECIOS
, 2020 Orange (Citrus sinensis L.) producers in Mexico face the problem of low prices, which affects their profit level, from January to May. In order to determine a supply control measure that could reduce the extreme price variability, a spatial and inter ...
Alejandro Martínez-Jiménez +5 more
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Volatilidad, modelos de medición
, 2022 It is intended to present methodologies for calculating the measure of uncertainty in market risk. The methods used are applied to the risk factors of variation in interest rates, exchange rates or prices. The simplest are classical historical volatility, volatility with a zero-mean assumption, and a more elaborate methodology used by Riskmetrics ...
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Una aproximación teórica a la superficie de volatilidad en el mercado colombiano a través del modelo de difusión con saltos [PDF]
Las opciones no solo son instrumentos que ofrecen la oportunidad de cubrir o aprovechar cambios direccionales en el precio del activo subyacente, sino que permiten valorar la volatilidad de este.
Carlos León
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Valuación de opciones, racionalidad económica y volatilidad estocástica [PDF]
, 2008 47 páginas. Maestría en Economía.El tema de los mercados de derivados ha cobrado gran relevancia en los últimos años. Esto como consecuencia de los riesgos de mercado o de incumplimiento a que se ven expuestos los inversionistas cuando adquieren o emiten
SOLDEVILLA CANALES, MAX AMERICO
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Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, 2019 El objetivo del presente artículo se centra en resumir en forma exhaustiva y concisa las diferentes metodologías de estimación de la volatilidad que se han propuesto para el enfoque de opciones reales (real options approach o ROA) y brindar, además, una ...
J. Vasseur +2 more
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