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Revista de Economia e Sociologia Rural, 2013 A estrutura a termo das opções com vencimento futuro negociadas no CME Group é calculada com o objetivo de efetuar previsões da volatilidade e do nível de preços realizados, no curto e longo prazo, para os preços à vista da soja negociada em Rondonópolis
Waldemar Antonio da Rocha de Souza +2 more
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People and Nature, Volume 1, Issue 4, Page 573-589, December 2019., 2019 Abstract The concept of vulnerability as the combination of exposure, sensitivity and adaptive capacity to a stressor is gaining traction outside of the climate realm, opening new avenues to address contemporary sustainability issues more holistically.
Lauric Thiault +5 more
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Gestão & Produção, 2012 A volatilidade em projetos industriais é um parâmetro significativo na análise de risco de investimentos. Quando se avaliam ativos financeiros, a volatilidade pode ser determinada por meio de dados históricos do ativo, porém, ao se trabalhar com projetos
Ronildo Jorge de Oliveira +1 more
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RAM. Revista de Administração Mackenzie, 2020 Purpose: This research aims to analyse price movements in the oil market stimulated by extreme events such as oil platform explosions, geopolitical events, and financial crises and to understand the reaction and the persistence of these effects on the ...
Max C. Resende , Evandro C. Pedro
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Persistência e Volatilidade do Gap da Inflação
Estudos Econômicos (São Paulo), 2022 Resumo Neste artigo, estimamos uma tendência para a inflação brasileira com a finalidade de apresentar uma medida alternativa de inflação de longo prazo e trazer um novo complemento aos tradicionais núcleos de inflação. Além da análise econômica do comportamento dessa estimativa, aplica-se uma avaliação de capacidade preditiva em pseudo tempo real.
Sidney Caetano +2 more
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Spanish Journal of Finance and Accounting / Revista Española de Financiación y Contabilidad, 2002 En este trabajo se revisan los distintos modelos propuestos en la literatura para medir la volatilidad en series financieras. El interés se centra en aquellos modelos univariantes que utilizan la propia historia de la serie de rendimientos para la estimación de la misma.
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Production, 2003 A modelagem do risco de mercado é de grande importância para as instituições financeiras e outras firmas que participam do mercado financeiro. Os modelos e técnicas empregados no Brasil nem sempre são os mais adequados às nossas condições específicas ...
Paulo Henrique Soto Costa +1 more
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Corrupção governamental no mercado de capitais: Um estudo acerca da operação Lava Jato
RAE: Revista de Administração de Empresas, 2018 O Brasil apresentou, nos últimos anos, um cenário de crise econômica e política, resultado do funcionamento de uma elaborada rede de corrupção no governo.
Ana Julia Akaishi Padula +1 more
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Como o mercado de juros futuros reage à comunicação do Banco Central?
Economia Aplicada, 2010 O objetivo deste artigo é verificar se uma melhor comunicação por parte do Banco Central do Brasil torna a política monetária mais previsível. Conclui-se que as taxas de juros aumentam no dia da divulgação da ata, indicando que a comunicação do Banco ...
Adonias Evaristo Costa Filho +1 more
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Transmissões de volatilidade de preços entre Commodities agrícolas brasileiras
Revista de Economia e Sociologia Rural, 2020 Resumo: Neste artigo, buscou-se estudar as transmissões de volatilidade de preços entre commodities agrícolas brasileiras, mais especificamente o etanol, o açúcar e a soja.
João Carlos de Carvalho +2 more
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