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Brazilian Journal of Political EconomyRESUMO O objetivo deste trabalho é investigar a importância do desalinhamento cambial e da volatilidade cambial para o crescimento da economia brasileira no período de 1995 a 2011.
FLÁVIO VILELA VIEIRA +1 more
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INVERTIR EN BOLSA: EXPECTATIVAS, VOLATILIDAD Y GANANCIAS
Gestión en el Tercer Milenio, 2007 Se presenta a la Bolsa de Valores de Lima como una importante y lucrativa alternativa para los inversionistas, asimismo se destaca que en los últimos cinco años la rentabilidad promedio anual ha superado el 0%, convirtiéndose en la Bolsa más rentable del mundo en el 2006. En ese sentido la marcada volatilidad por la influencia
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Particularidades do mercado financeiro latino-americano
RAE: Revista de Administração de Empresas, 2001 Este artigo investiga o relacionamento risco-retorno, a presença de comportamento assimétrico na volatilidade condicionada e a de sazonalidade diária nas variações de preço e na própria volatilidade dos índices representativos dos mercados de ações.
Paulo Sergio Ceretta +1 more
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Revista de Economia e Sociologia Rural, 2005 Examinou-se o processo da volatilidade dos retornos de duas importantes commodities agrícolas brasileiras, o café e a soja, por meio de modelos da classe ARCH.
Washington Santos da Silva +2 more
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Comovimentos na Volatilidade de Mercados Bolsistas Emergentes: Efeitos da Crise Financeira Global
Millenium, 2016 Neste trabalho é analisado o impacto da recente crise financeira global no comovimento dos mercados bolsistas emergentes, recorrendo à variável volatilidade condicionada.
Vítor Manuel de Sousa Gabriel +1 more
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Brazilian Review of Finance, 2004 A partir de uma base de dados de ações da Telemar S.A. para o período de 21/09/1998 a 21/10/2002 e de opções desta mesma empresa para o período de 02/10/2000 a 21/10/2002 foi avaliada a precisão na previsão da volatilidade futura usando-se as volatilidades implícita e estatística. A volatilidade implícita foi obtida por indução retroativa da fórmula de
João Gabe, Marcelo Savino Portugal
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Análise da Volatilidade do Índice Bovespa: um estudo empírico utilizando modelos da classe ARCH
Contextus, 2007 A utilização de estudos sobre volatil idade como instrumento de orientação de investimentos e classifica ção de riscos tem sido uma estratégia muito utilizada no mercado de capitais.
Leiziane Neves de Ázara +3 more
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La volatilidad del artículo académico
CPU-e, Revista de Investigación Educativa, 2016 Hace pocos días me hicieron llegar el último editorial de la revista Perfiles Educativos (2016), donde se exponía una interesante y aguda reflexión sobre los problemas y desafíos que enfrentan las revistas académicas en el campo de la educación. Evidentemente, este aciago horizonte —porque así siempre se nos está presentando desde ya hace años— plantea
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Modelos GARCH em ações financeiras: um estudo de caso
Exacta, 2020 Este artigo tem por objetivo detalhar o protocolo de aplicação e avaliação dos modelos autorregressivos de heteroscedasticidade condicional generalizados (GARCH), com ênfase em especificar adequadamente a distribuição de probabilidade para os resíduos e
Paulo Siga Thomaz +4 more
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Economia Aplicada, 2013 Este trabalho investiga a relação entre a taxa de juros e a volatilidade da taxa de câmbio real efetiva no Brasil. Através de um modelo GARCH multivariado simultâneo, que permite estimar equações para a média e variância em um único estágio, observou-se ...
Vinícius dos Santos Cerqueira
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