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Uma análise à volatilidade na bolsa portuguesa [PDF]

Estudos de Gestão - Portuguese Journal of Management Studies, 2001
A modelização da volatilidade no mercado bolsista português (índice BVL-30) utilizando os modelos econométricos para séries financeiras, genericamente os modelos da familia ARCH, mostra que é possível obter boas modelizações a partir de modelos relativamente parcimoniosos e da consideração de algumas variáveis explicativas. A qualidade das modelizações
António Ascensão Costa, Maria Teresa Leitão   +1 more
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Volatilidad, modelos de medición

, 2022
It is intended to present methodologies for calculating the measure of uncertainty in market risk. The methods used are applied to the risk factors of variation in interest rates, exchange rates or prices. The simplest are classical historical volatility, volatility with a zero-mean assumption, and a more elaborate methodology used by Riskmetrics ...
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Inflación y volatilidad cambiaria en México (1969-2017)

Ensayos de Economía, 2018
Durante la década de los noventa, la economía mexicana experimentó diversos cambios en la aplicación de las políticas monetaria y cambiaria que culminaron con la implementación del esquema de metas de inflación en 2001. Si bien este régimen ha tenido éxito en la reducción de la tasa de inflación, también se ha observado un pobre desempeño económico ...
Eduardo Rosas Rojas, Mónica Cristina Mimbrera   +1 more
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Instrumentos Financeiros e sua volatilidade

, 2022
Dada a importância para as empresas, que as avaliações dos ativos financeiros e a análise do comportamento e relação entre as variáveis macroeconómicas têm, na atual conjuntura económica, esta dissertação procurou clarificar a relevância de um indicador como a volatilidade dos instrumentos financeiros. O estudo da volatilidade pode fornecer importantes
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O IMPACTO DOS CICLOS POLÍTICOS NOS RETORNOS E NA VOLATILIDADE DO IBOVESPA

Estudo & Debate, 2019
O presente artigo tem como objetivo investigar se os ciclos políticos influenciam os retornos e a volatilidade do Ibovespa, índice da bolsa de São Paulo.
André Locatelli, Carlos Eduardo Lobo e Silva, Augusto Mussi Alvim   +2 more
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O efeito da pandemia de COVID-19 na volatilidade do Ibovespa: uma análise empírica com modelos ARCH

Revista de Economia Mackenzie
Como a pandemia de covid-19 influenciou a volatilidade dos retornos do Ibo-vespa em seus diferentes períodos? Para responder a essa questão, este estudo teve como objetivo investigar os efeitos de reação, persistência, alavancagem e
Arthur Henrique Pinheiro Néo, Fábio Lúcio Rodrigues   +1 more
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Análise dinâmica de volatilidade para os setores do mercado acionário brasileiro: uma aplicação do modelo MRS-GARCH

RACE: Revista de Administração, Contabilidade e Economia, 2022
Nesse artigo, foi proposta uma análise da dinâmica de volatilidade nos setores do mercado acionário brasileiro, fazendo-se assim um estudo nos principais índices setoriais da Brasil, Bolsa, Balcão (B3). Utilizou-se o modelo de regimes de Markov.
Bruno Pereira Conte, Paulo Sérgio Ceretta   +1 more
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REGLAS FISCALES, CICLO Y VOLATILIDAD MACROECONÓMICA

Revista de Economía Política de Buenos Aires, 2011
Fil: Fanelli, Pablo Sebastián. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
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Governança corporativa: nível de evidenciação das informações e sua relação com a volatilidade das ações do Ibovespa Corporate governance: information disclosure level and its relation with the stock price volatility on Ibovespa

Revista Contabilidade & Finanças, 2006
Este estudo busca analisar se o nível de evidenciação de informações contábeis, apresentadas pelas empresas componentes do Ibovespa, influencia a volatilidade do retorno de suas ações quando negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, pois se espera que
Mara Jane Contrera Malacrida, Marina Mitiyo Yamamoto   +1 more
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Previsão de volatilidade da taxa de câmbio dólar/real por meio de modelagem GARCH

Revista de Economia Mackenzie
Um tema bastante procurado em termos científicos e práticos na ciência eco-nômica é a possibilidade de estimar previsões de distintas variáveis. E em espe-cial quando a finalidade é estimar previsões de séries financeiras de derivativos ou de moedas ...
Leandro Pereira da Silva
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