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Volatilidad implı́cita. Modelizando la sonrisa

, 2021
[es] El concepto de finanzas cuantitativas parece, en sı́ mismo, redundante ya que las finanzas se basan, por su puesto, en cálculos. Sin embargo, en las últimas décadas dicha área de trabajo ha virado hacia un conjunto de métodos y modelos matemáticos empleados en la gran mayorı́a de sectores financieros.
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Options listing and the volatility of the underlying asset: a study on the derivative market function

RAE: Revista de Administração de Empresas, 1996
Os mercados de derivativos são vistos com muita desconfiança por inúmeras pessoas. Este trabalho analisa o efeito da introdução de opções sobre ações no mercado brasileiro buscando identificar uma outra justificativa para a existência destes mercados: a ...
Marc Chesney, William Eid Júnior
doaj  

Measurement of Commodity Price Risk: an overview of Brazilian agricultural markets

Revista de Economia e Sociologia Rural
: This study explores different procedures to estimate price risk in commodity markets. Focusing on Brazilian agricultural markets, the paper proposes to assess both dispersion and downside risk measures using five different approaches (volatility ...
Daniel Henrique Dario Capitani, Fabio Mattos   +1 more
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Superfícies de volatilidade

, 2013
The objective of this thesis is to construct an implied volatility surface to price options. We start from the existing literature that says Black-Merton-Scholes (BMS) has many drawbacks, being the most important one assuming deterministic volatility.
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Método predictivo de volatilidad tipo cambio

Revista de Ciencias Económicas, 2011
Las series temporales descritas por precios de ciertos activos financieros tales como el de las acciones y divisas presentan dos principales características, excesos de kurtosis y clustering de volatilidad. Para recoger estas características se han utilizado modelos no lineales tales como los modelos Garch o Volatilidad Condicionada y los modelos de ...
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Apreçamento de Ativos Referenciados em Volatilidade

Brazilian Review of Finance, 2006
Um swap de volatilidade é um ativo contingente que negocia a volatilidade realizada no futuro. Um swap de variância é um contrato similar que negocia a variância de um ativo. Diferentemente de uma opção, cuja exposição à volatilidade está contaminada pela dependência ao preço do ativo, um swap de volatilidade fornece uma exposição pura à mesma.
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Illusions of techno-nationalism. [PDF]

J Int Bus Stud, 2022
Luo Y.
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La volatilidad acentúa la vulnerabilidad

Innovar: Revista de Ciencias Administrativas y Sociales, 2003
Este artículo muestra que en los años noventa la volatilidad financiera desestabilizó el sector real. La conjunción de ambas formas de volatilidad, la financiera y la real, ha acentuado la vulnerabilidad de las personas más débiles. Para romper el círculo vicioso generado por las dos V (volatilidad y vulnerabilidad) es necesario pensar seriamente en ...
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Efeito da crise de 2007/2008 na transmissão internacional de volatilidade no mercado de capitais brasileiro

REAd
Com a crescente globalização, os mercados financeiros do mundo todo passaram a apresentar maior integração. Tal relacionamento entre mercados possui como implicação um termo que vem atraindo a atenção de profissionais e acadêmicos, a transmissão de ...
Marcelo Brutti Righi, Paulo Sérgio Ceretta   +1 more
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Economía doméstica y volatilidad financiera

Apuntes del CENES, 2002
El artículo analiza la situación de la economía colombiana en la segunda mitad de los noventa que generó una crisis económica acompañada de una agudización de la pobreza y una mayor concentración de la riqueza.  Argumenta el autor, que en las condiciones actuales es fundamental que la recuperación económica vaya a la par con un mejoramiento de los ...
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