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Modelos de volatilidad estocástica: una alternativa atractiva y factible para modelizar la evolución de la volatilidad

open access: yes, 2008
Los modelos de volatilidad estocástica (SV) tienen propiedades que los convierten en una alternativa atractiva a los populares modelos GARCH para representar la evolución de la volatilidad. En general, son más flexibles para representar las propiedades empíricas características de los rendimientos financieros y, desde el punto de vista teórico, están ...
Ruiz Ortega, Esther   +1 more
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Estimación de modelos de volatilidad estocástica

open access: yesRect@, 2003
La volatilidad es uno de los principales elementos que influyen en la evolución de los mercados financieros, puesto que a través de ella se puede estimar y medir la “cuantía” de los cambios que no se pueden predecir y que se producen en la rentabilidad de un activo financiero y también, se puede determinar cuál es el riesgo financiero del mercado o el ...
Ibar Alonso, Raquel.   +1 more
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Tributação da receita de juros, política monetária otimizada e volatilidade macroeconômica

open access: yesBBR: Brazilian Business Review, 2011
Este ensaio estuda políticas monetárias discricionárias otimizadas como extensão do novo modelo básico Keynesiano, o qual incorpora tributação da receita de juros, focando no efeito das mudanças na alíquota da receita de juros sobre volatilidade ...
Eurilton Alves Araújo Júnior
doaj  

Computación Evolucionaria para Estimar Volatilidad [PDF]

open access: yesProceedings of the 16th LACCEI International Multi-Conference for Engineering, Education, and Technology: “Innovation in Education and Inclusion”, 2018
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